Сравнение EART с REXC
EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) and REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) are both Rare Earth & Strategic Metals funds - EART tracks the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index while REXC tracks the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EART charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for REXC.
Доходность
Сравнение доходности EART и REXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EART
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 90.35%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REXC
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EART и REXC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | -9.40% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.74% |
Correlation
The correlation between EART and REXC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EART vs. REXC — Ранг доходности на риск
EART
REXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EART c REXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) и Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EART | REXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EART и REXC
Максимальная просадка EART за все время составила -53.68%, что больше максимальной просадки REXC в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EART и REXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EART | REXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.68% | -21.22% | -32.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.05% | -13.80% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.98% | -7.18% | -21.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EART и REXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EART | REXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 53.79% | -14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.26% | 53.79% | -19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.26% | 53.79% | -19.53% |
Сравнение комиссий EART и REXC
EART берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии REXC в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EART и REXC
Дивидендная доходность EART за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как REXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EART Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 0.60% | 0.65% | 1.06% | 1.83% | 2.04% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EART and REXC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EART is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EART is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for REXC.
EART has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for REXC.
EART tracks Solactive Rare Earth & Critical Materials Index, while REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index. They also come from different issuers: Global X and Sprott. Their fees differ too: 0.59% for EART and 0.65% for REXC.
Подберите оптимальное распределение для EART и REXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор