PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAOM с DWAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAOM с DWAT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Arrow DWA Tactical ETF (DWAT).

EAOM и DWAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г.. DWAT - это активно управляемый фонд от Arrow Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EAOM и DWAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Arrow DWA Tactical ETF (DWAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAOM и DWAT

2026 (YTD)
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		-2.19%
DWAT
Arrow DWA Tactical ETF		0.00%

Доходность по периодам

EAOM

1 день
0.08%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.80%
1 год
10.72%
3 года*
8.59%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—

DWAT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Arrow DWA Tactical ETF

Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK
Часто сравнивают с DWAT:
DWAT с SCHDDWAT с SPYDWAT с RAAXDWAT с PBLDWAT с TSPXDWAT с IYLDDWAT с JEPI

Сравнение комиссий EAOM и DWAT

EAOM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DWAT в 1.66%.

DWAT
Arrow DWA Tactical ETF
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

EAOM vs. DWAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DWAT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAOM c DWAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) и Arrow DWA Tactical ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAOMDWATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAOM vs. DWAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAOMDWATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAOM и DWAT

Дивидендная доходность EAOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.94%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%
DWAT
Arrow DWA Tactical ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAOM и DWAT

Максимальная просадка EAOM за все время составила -20.73%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAOM и DWAT.

Загрузка...

Показатели просадок

EAOMDWATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

0.00%

-20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

0.00%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

0.00%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EAOM и DWAT

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAOMDWATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

0.00%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

0.00%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.91%

0.00%

+7.91%