Сравнение EAFG с PTNQ
EAFG (Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF) and PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) are both exchange-traded funds - EAFG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders Index, while PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Both are passively managed. Over the past year, EAFG returned 25.70% vs 24.68% for PTNQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EAFG и PTNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAFG показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у PTNQ с доходностью 9.80%.
EAFG
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTNQ
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 16.65%
Сравнение доходности по годам EAFG и PTNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EAFG Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF | 13.15% | 26.39% | -5.92% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 9.80% | 7.18% | 9.95% |
Correlation
The correlation between EAFG and PTNQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between EAFG and PTNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAFG vs. PTNQ — Ранг доходности на риск
EAFG
PTNQ
Сравнение EAFG c PTNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAFG | PTNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.11 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 6.92 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAFG и PTNQ
Максимальная просадка EAFG за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAFG и PTNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAFG | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -28.07% | +11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -11.76% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -3.96% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -5.68% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.57% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAFG и PTNQ
Текущая волатильность для Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) составляет 7.68%, в то время как у Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что EAFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAFG | PTNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 8.54% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.25% | 13.68% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 17.31% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 13.40% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 16.51% | +1.19% |
Сравнение комиссий EAFG и PTNQ
И EAFG, и PTNQ имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAFG и PTNQ
Дивидендная доходность EAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности PTNQ в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAFG Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF | 1.93% | 1.31% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.80% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
EAFG and PTNQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTNQ has higher volatility (8.54%) compared to EAFG (7.68%). In terms of maximum drawdown, EAFG dropped -16.47% vs PTNQ's -28.07%.
On 1-year performance, EAFG leads with 25.70% vs 24.68% for PTNQ. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, EAFG has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EAFG has performed better with a 25.70% return vs 24.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAFG and PTNQ have the same expense ratio: 0.65% per year.
EAFG has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.80% for PTNQ.
EAFG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PTNQ is Large Cap Blend Equities. EAFG tracks Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders Index, while PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index.
PTNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAFG и PTNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор