PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAFG с PTNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAFG с PTNQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EAFG (Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF) and PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) are both exchange-traded funds - EAFG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders Index, while PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Both are passively managed. Over the past year, EAFG returned 19.65% vs 26.69% for PTNQ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EAFG и PTNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAFG показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у PTNQ с доходностью 8.25%.

EAFG

1 день
-4.08%
1 месяц
-4.08%
С начала года
7.29%
6 месяцев
9.15%
1 год
19.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTNQ

1 день
-4.63%
1 месяц
1.55%
С начала года
8.25%
6 месяцев
6.39%
1 год
26.69%
3 года*
13.51%
5 лет*
10.70%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAFG и PTNQ

2026 (YTD)20252024
EAFG
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF		7.29%26.39%-5.92%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		8.25%7.18%9.69%

Correlation

The correlation between EAFG and PTNQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.66

The correlation between EAFG and PTNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAFG и PTNQ

Секторы
EAFG
PTNQ

Технологии

21.2%
53.2%

Сырьевые материалы

17.0%
1.1%

Промышленность

15.1%
4.3%

Здравоохранение

11.2%
5.3%

Коммуникационные услуги

9.5%
16.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.9%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.8%

Энергетика

2.4%
0.5%

Коммунальные услуги

0.5%
1.4%

Финансовые услуги

0.5%
0.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

EAFG
21.2%
PTNQ
53.2%

Сырьевые материалы

EAFG
17.0%
PTNQ
1.1%

Промышленность

EAFG
15.1%
PTNQ
4.3%

Здравоохранение

EAFG
11.2%
PTNQ
5.3%

Коммуникационные услуги

EAFG
9.5%
PTNQ
16.1%

Потребительский циклический сектор

EAFG
9.5%
PTNQ
12.9%

Потребительский защитный сектор

EAFG
6.8%
PTNQ
4.8%

Энергетика

EAFG
2.4%
PTNQ
0.5%

Коммунальные услуги

EAFG
0.5%
PTNQ
1.4%

Финансовые услуги

EAFG
0.5%
PTNQ
0.3%

Недвижимость

EAFG

-

PTNQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF

Pacer Trendpilot 100 ETF

Часто сравнивают с EAFG:
EAFG с BNOEAFG с FIDEAFG с PATNEAFG с COWZEAFG с COWGEAFG с FPXIEAFG с EFAV
Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYF

Доходность на риск

EAFG vs. PTNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAFG
Ранг доходности на риск EAFG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAFG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAFG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAFG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAFG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAFG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAFG c PTNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAFGPTNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.65

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.16

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.28

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

7.71

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAFG vs. PTNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAFG на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа PTNQ равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAFG и PTNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAFGPTNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.65

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.77

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EAFG и PTNQ

Максимальная просадка EAFG за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки PTNQ в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAFG и PTNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAFGPTNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-28.07%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-11.76%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-5.32%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-5.69%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.47%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EAFG и PTNQ

Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) имеют волатильность 6.46% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAFGPTNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

6.65%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

12.45%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

16.27%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

13.06%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

16.44%

+1.01%

Сравнение комиссий EAFG и PTNQ

И EAFG, и PTNQ имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAFG и PTNQ

Дивидендная доходность EAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности PTNQ в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAFG
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF		2.03%1.31%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.81%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%

Часто задаваемые вопросы

EAFG and PTNQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTNQ has higher volatility (6.65%) compared to EAFG (6.46%). In terms of maximum drawdown, EAFG dropped -16.47% vs PTNQ's -28.07%.

On 1-year performance, PTNQ leads with 26.69% vs 19.65% for EAFG. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, EAFG has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTNQ has performed better with a 26.69% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAFG and PTNQ have the same expense ratio: 0.65% per year.

EAFG has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.81% for PTNQ.

EAFG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PTNQ is Large Cap Blend Equities. EAFG tracks Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders Index, while PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index.

PTNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAFG и PTNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор