PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAFG с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EAFG с KEMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EAFG (Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EAFG tracks the Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders Index while KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past year, EAFG returned 19.65% vs 62.85% for KEMX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EAFG charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности EAFG и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAFG показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 30.77%.

EAFG

1 день
-4.08%
1 месяц
-4.08%
С начала года
7.29%
6 месяцев
9.15%
1 год
19.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEMX

1 день
-6.93%
1 месяц
-2.01%
С начала года
30.77%
6 месяцев
35.35%
1 год
62.85%
3 года*
25.88%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAFG и KEMX

2026 (YTD)20252024
EAFG
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF		7.29%26.39%-5.92%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		30.77%38.28%-2.30%

Correlation

The correlation between EAFG and KEMX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.75

The correlation between EAFG and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EAFG и KEMX

Секторы
EAFG
KEMX

Технологии

21.2%
41.2%

Сырьевые материалы

17.0%
8.2%

Промышленность

15.1%
8.6%

Здравоохранение

11.2%
1.7%

Коммуникационные услуги

9.5%
3.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
5.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.0%

Энергетика

2.4%
4.8%

Коммунальные услуги

0.5%
2.0%

Финансовые услуги

0.5%
20.7%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

EAFG
21.2%
KEMX
41.2%

Сырьевые материалы

EAFG
17.0%
KEMX
8.2%

Промышленность

EAFG
15.1%
KEMX
8.6%

Здравоохранение

EAFG
11.2%
KEMX
1.7%

Коммуникационные услуги

EAFG
9.5%
KEMX
3.2%

Потребительский циклический сектор

EAFG
9.5%
KEMX
5.4%

Потребительский защитный сектор

EAFG
6.8%
KEMX
3.0%

Энергетика

EAFG
2.4%
KEMX
4.8%

Коммунальные услуги

EAFG
0.5%
KEMX
2.0%

Финансовые услуги

EAFG
0.5%
KEMX
20.7%

Недвижимость

EAFG

-

KEMX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с EAFG:
EAFG с BNOEAFG с FIDEAFG с PATNEAFG с COWZEAFG с COWGEAFG с FPXIEAFG с EFAV
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

EAFG vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAFG
Ранг доходности на риск EAFG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAFG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAFG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAFG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAFG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAFG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAFG c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAFGKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.68

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
3.25

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

4.11

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

16.19

-10.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAFG vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAFG на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа KEMX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAFG и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAFGKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.68

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.61

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EAFG и KEMX

Максимальная просадка EAFG за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAFG и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EAFGKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-38.80%

+22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-15.36%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-9.28%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-8.85%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.89%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EAFG и KEMX

Текущая волатильность для Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF (EAFG) составляет 6.46%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что EAFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EAFGKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

11.92%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

21.31%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

23.55%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

18.47%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

21.09%

-3.64%

Сравнение комиссий EAFG и KEMX

EAFG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAFG и KEMX

Дивидендная доходность EAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности KEMX в 2.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EAFG
Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF		2.03%1.31%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.51%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%

Часто задаваемые вопросы

EAFG and KEMX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (11.92%) compared to EAFG (6.46%). In terms of maximum drawdown, EAFG dropped -16.47% vs KEMX's -38.80%.

On 1-year performance, KEMX leads with 62.85% vs 19.65% for EAFG. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EAFG has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEMX has performed better with a 62.85% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for EAFG.

KEMX has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 2.03% for EAFG.

EAFG tracks Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders Index, while KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Pacer and CICC. Their fees differ too: 0.65% for EAFG and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAFG и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор