PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAERX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAERX с SGOIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

EAERX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности EAERX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAERX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAERX
Eaton Vance Stock Fund		-5.58%13.24%53.09%24.22%-16.94%22.85%18.22%35.04%-5.94%19.90%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		5.04%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, EAERX показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции EAERX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 14.69% против 8.44% соответственно.

EAERX

1 день
0.73%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
-4.06%
1 год
11.21%
3 года*
24.37%
5 лет*
14.50%
10 лет*
14.69%

SGOIX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.15%
С начала года
5.04%
6 месяцев
10.73%
1 год
31.32%
3 года*
17.23%
5 лет*
10.31%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Stock Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с EAERX:
EAERX с EAIIXEAERX с EVFTXEAERX с EAH.LEAERX с SPYEAERX с EIAMXEAERX с EIMAXEAERX с DHAMX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий EAERX и SGOIX

EAERX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

EAERX
Eaton Vance Stock Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

EAERX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAERX
Ранг доходности на риск EAERX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAERX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAERX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAERX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAERX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAERX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAERX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAERXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.31

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.91

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.78

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

11.41

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAERX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAERX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAERX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAERXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.31

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.88

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.88

-0.35

Корреляция

Корреляция между EAERX и SGOIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAERX и SGOIX

Дивидендная доходность EAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности SGOIX в 8.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAERX
Eaton Vance Stock Fund		9.48%8.95%29.39%17.32%14.50%12.48%1.96%3.92%12.04%7.77%2.87%8.13%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.05%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок EAERX и SGOIX

Максимальная просадка EAERX за все время составила -48.72%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAERX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAERXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.72%

-35.54%

-13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-11.35%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-21.39%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-24.79%

-9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-7.82%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-4.57%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.77%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EAERX и SGOIX

Eaton Vance Stock Fund (EAERX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеют волатильность 5.72% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAERXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.61%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

9.89%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

13.67%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

11.77%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

11.37%

+8.88%