Сравнение EAEMX с REMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX).

EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. REMVX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 8 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EAEMX и REMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAEMX и REMVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EAEMX Parametric Emerging Markets Fund	2.89%	27.16%	5.39%	9.46%	-11.27%	4.19%	2.65%	12.32%	-9.11%
REMVX RBC Emerging Markets Value Equity Fund	4.24%	47.31%	4.58%	11.03%	-16.99%	3.71%	18.03%	16.00%	-11.48%

Доходность по периодам

С начала года, EAEMX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у REMVX с доходностью 4.24%.

EAEMX

1 день: 1.89%

1 месяц: -6.17%

С начала года: 2.89%

6 месяцев: 6.54%

1 год: 26.50%

3 года*: 13.51%

5 лет*: 6.33%

10 лет*: 6.23%

REMVX

1 день: 3.15%

1 месяц: -10.27%

С начала года: 4.24%

6 месяцев: 13.05%

1 год: 43.84%

3 года*: 19.40%

5 лет*: 7.18%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Parametric Emerging Markets Fund

Название символа

RBC Emerging Markets Value Equity Fund

Часто сравнивают с EAEMX:

EAEMX с DEMIX EAEMX с EITEX EAEMX с SIEMX EAEMX с DESIX EAEMX с GLLSX EAEMX с EHSTX EAEMX с FSSGX

Часто сравнивают с REMVX:

REMVX с ZROZ REMVX с REEIX REMVX с ACCSX REMVX с RUSIX REMVX с TMCIX REMVX с RSDIX REMVX с AVALX

Сравнение комиссий EAEMX и REMVX

EAEMX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии REMVX в 0.95%.

EAEMX

Parametric Emerging Markets Fund

REMVX

RBC Emerging Markets Value Equity Fund

Доходность на риск

EAEMX vs. REMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EAEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

REMVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEMX c REMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EAEMX	REMVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.25	2.35	-0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.86	2.92	-0.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.46	1.46	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.68	2.72	-0.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.25	11.14	-0.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAEMX vs. REMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEMX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REMVX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEMX и REMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EAEMX	REMVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.25	2.35	-0.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.56	0.41	+0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.47	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	0.44	-0.16

Корреляция

Корреляция между EAEMX и REMVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEMX и REMVX

Дивидендная доходность EAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности REMVX в 1.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EAEMX Parametric Emerging Markets Fund	2.75%	2.83%	3.00%	2.71%	4.40%	1.64%	1.08%	2.48%	2.14%	2.31%	1.52%	1.68%
REMVX RBC Emerging Markets Value Equity Fund	1.95%	2.03%	5.02%	4.02%	7.02%	13.30%	0.38%	3.82%	2.51%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAEMX и REMVX

Максимальная просадка EAEMX за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки REMVX в -36.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEMX и REMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EAEMX	REMVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.70%	-36.92%	-25.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.90%	-15.08%	+5.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.43%	-36.42%	+10.99%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.16%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.20%	-12.41%	+4.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.58%	-11.54%	-2.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.59%	3.68%	-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEMX и REMVX

Текущая волатильность для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) составляет 5.94%, в то время как у RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что EAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EAEMX	REMVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.94%	10.22%	-4.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.80%	13.98%	-5.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.17%	18.99%	-6.82%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.42%	17.57%	-6.15%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.38%	19.49%	-6.11%

Сравнение EAEMX с REMVX

Доходность

Сравнение доходности EAEMX и REMVX

Сравнение доходности по годам EAEMX и REMVX

Доходность по периодам

EAEMX

REMVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EAEMX и REMVX

Доходность на риск

EAEMX vs. REMVX — Ранг доходности на риск

EAEMX

REMVX

Сравнение EAEMX c REMVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EAEMX vs. REMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEMX и REMVX

Просадки

Сравнение просадок EAEMX и REMVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EAEMX и REMVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)