PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAEMX с DMAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAEMX с DMAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX).

EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. DMAGX управляется Driehaus. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EAEMX и DMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAEMX и DMAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%14.81%
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		-0.30%22.77%26.16%19.48%-18.85%-1.84%30.20%21.64%-13.22%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, EAEMX показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у DMAGX с доходностью -0.30%.

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%

DMAGX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.36%
1 год
26.80%
3 года*
20.39%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Emerging Markets Fund

Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с SIEMXEAEMX с GLLSXEAEMX с DESIXEAEMX с EHSTXEAEMX с FSSGX
Часто сравнивают с DMAGX:
DMAGX с DRIOXDMAGX с DSMDXDMAGX с DMCRXDMAGX с DREGXDMAGX с DRESXDMAGX с DEVDXDMAGX с SSKEX

Сравнение комиссий EAEMX и DMAGX

EAEMX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии DMAGX в 0.99%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

EAEMX vs. DMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DMAGX
Ранг доходности на риск DMAGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEMX c DMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAEMXDMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.54

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.15

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.33

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

9.31

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAEMX vs. DMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEMX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа DMAGX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEMX и DMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAEMXDMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.54

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.68

-0.41

Корреляция

Корреляция между EAEMX и DMAGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEMX и DMAGX

Дивидендная доходность EAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности DMAGX в 14.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%
DMAGX
Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund		14.03%13.99%8.34%1.45%2.08%4.57%2.34%1.15%0.84%4.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EAEMX и DMAGX

Максимальная просадка EAEMX за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки DMAGX в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEMX и DMAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAEMXDMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.70%

-34.21%

-28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-10.80%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-31.38%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

-7.29%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-9.99%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.70%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEMX и DMAGX

Текущая волатильность для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) составляет 5.94%, в то время как у Driehaus Emerging Markets Opportunities Fund (DMAGX) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что EAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAEMXDMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

7.36%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

11.77%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

17.94%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

15.01%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

15.43%

-2.05%