PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAEMX с CEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EAEMX с CEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX).

EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. CEMIX управляется Causeway. Фонд был запущен 28 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EAEMX и CEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EAEMX и CEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		4.78%36.22%14.90%17.13%-23.05%-0.83%16.95%16.73%-17.91%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, EAEMX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у CEMIX с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции EAEMX уступали акциям CEMIX по среднегодовой доходности: 6.23% против 9.29% соответственно.

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%

CEMIX

1 день
2.78%
1 месяц
-9.45%
С начала года
4.78%
6 месяцев
10.13%
1 год
40.28%
3 года*
22.30%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Emerging Markets Fund

Causeway Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с DEMIXEAEMX с EITEXEAEMX с EHSTXEAEMX с SIEMXEAEMX с DESIXEAEMX с GLLSXEAEMX с FSSGX
Часто сравнивают с CEMIX:
CEMIX с VTMGXCEMIX с DODIXCEMIX с SPYCEMIX с SPEMCEMIX с VOOCEMIX с CIOVXCEMIX с CVISX

Сравнение комиссий EAEMX и CEMIX

EAEMX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии CEMIX в 1.10%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund

Доходность на риск

EAEMX vs. CEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CEMIX
Ранг доходности на риск CEMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAEMX c CEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EAEMXCEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.15

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.71

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.79

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

10.93

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EAEMX vs. CEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAEMX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMIX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEMX и CEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EAEMXCEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.15

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.39

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.27

0.00

Корреляция

Корреляция между EAEMX и CEMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAEMX и CEMIX

Дивидендная доходность EAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности CEMIX в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		2.38%2.49%3.73%4.85%4.87%23.35%1.36%2.03%2.01%1.58%1.55%1.69%

Просадки

Сравнение просадок EAEMX и CEMIX

Максимальная просадка EAEMX за все время составила -62.70%, что меньше максимальной просадки CEMIX в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEMX и CEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EAEMXCEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.70%

-68.90%

+6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-13.61%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-36.63%

+11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-39.59%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

-11.20%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-15.91%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.47%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EAEMX и CEMIX

Текущая волатильность для Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) составляет 5.94%, в то время как у Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что EAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EAEMXCEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

10.09%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

15.10%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

19.68%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

17.13%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

18.13%

-4.75%