Сравнение EACAX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
EACAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 мая 1994 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности EACAX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EACAX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EACAX Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund | -0.32% | 3.85% | 3.25% | 6.45% | -7.76% | 0.53% | 5.33% | 8.32% | 1.07% | 4.58% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, EACAX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции EACAX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 2.28% против 3.34% соответственно.
EACAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 2.28%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EACAX и NQP
EACAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
EACAX vs. NQP — Ранг доходности на риск
EACAX
NQP
Сравнение EACAX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EACAX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.50 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 2.27 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 3.27 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 8.94 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EACAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.50 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.17 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.31 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.41 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между EACAX и NQP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EACAX и NQP
Дивидендная доходность EACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EACAX Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund | 3.54% | 4.30% | 3.88% | 3.18% | 2.09% | 1.53% | 2.04% | 3.00% | 2.61% | 2.52% | 2.74% | 3.52% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок EACAX и NQP
Максимальная просадка EACAX за все время составила -25.41%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EACAX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EACAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.41% | -41.87% | +16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.53% | -4.63% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.56% | -32.41% | +19.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.56% | -32.41% | +19.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -1.68% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -6.93% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.69% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EACAX и NQP
Текущая волатильность для Eaton Vance California Municipal Opportunities Fund (EACAX) составляет 1.15%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что EACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EACAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 4.13% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 5.32% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 9.22% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 9.80% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 10.85% | -7.20% |