Сравнение EABE.DE с ZPRL.DE
EABE.DE (Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc) and ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EABE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Both are passively managed. Over the past year, EABE.DE returned 11.17% vs 5.48% for ZPRL.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EABE.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for ZPRL.DE.
Доходность
Сравнение доходности EABE.DE и ZPRL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EABE.DE показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у ZPRL.DE с доходностью 5.19%.
EABE.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZPRL.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение доходности по годам EABE.DE и ZPRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EABE.DE Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc | 6.30% | 14.64% | 6.05% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 5.19% | 18.48% | 7.59% |
Correlation
The correlation between EABE.DE and ZPRL.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between EABE.DE and ZPRL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EABE.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск
EABE.DE
ZPRL.DE
Сравнение EABE.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (EABE.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EABE.DE | ZPRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.72 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 2.02 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EABE.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.62 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.53 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок EABE.DE и ZPRL.DE
Максимальная просадка EABE.DE за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EABE.DE и ZPRL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EABE.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -35.35% | +19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -7.97% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -3.70% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -5.39% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.84% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EABE.DE и ZPRL.DE
Lyxor Net Zero 2050 S&P Europe Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (EABE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что EABE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EABE.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 2.90% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 7.65% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 9.22% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 11.89% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 13.60% | +0.31% |
Сравнение комиссий EABE.DE и ZPRL.DE
EABE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EABE.DE и ZPRL.DE
Ни EABE.DE, ни ZPRL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EABE.DE and ZPRL.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EABE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EABE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRL.DE.
EABE.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.18% for EABE.DE and 0.30% for ZPRL.DE.
Подберите оптимальное распределение для EABE.DE и ZPRL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор