Сравнение EAAS.L с EACPX
EAAS.L (Eenergy Group plc) is a stock, while EACPX (Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, EAAS.L returned -23.13%/yr vs 13.27%/yr for EACPX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EAAS.L и EACPX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EAAS.L торгуется в GBp, в то время как EACPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EACPX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EAAS.L показывает доходность -39.33%, что значительно ниже, чем у EACPX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции EAAS.L уступали акциям EACPX по среднегодовой доходности: -23.13% против 13.27% соответственно.
EAAS.L
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -47.06%
- 6 месяцев
- -46.53%
- С начала года
- -39.33%
- 1 год
- -28.00%
- 3 года*
- -13.69%
- 5 лет*
- -33.65%
- 10 лет*
- -23.13%
- Всё время*
- -32.37%
EACPX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 13.27%
- Всё время*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам EAAS.L и EACPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAAS.L Eenergy Group plc | -39.33% | -8.25% | -27.61% | 100.00% | -74.52% | 11.91% | -2.09% | -54.55% | -29.60% | -39.90% |
EACPX Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund | 2.52% | 1.35% | 24.05% | 34.69% | -21.19% | 19.60% | 29.68% | 26.89% | 5.89% | 14.91% |
Correlation
The correlation between EAAS.L and EACPX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAAS.L vs. EACPX — Ранг доходности на риск
EAAS.L
EACPX
Сравнение EAAS.L c EACPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eenergy Group plc (EAAS.L) и Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EAAS.L | EACPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.10 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.46 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.32 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EAAS.L и EACPX
Максимальная просадка EAAS.L за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки EACPX в -51.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAAS.L и EACPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAAS.L | EACPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -51.31% | -48.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.79% | -16.60% | -46.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.62% | -25.10% | -44.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.57% | -26.46% | -62.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.36% | -27.26% | -70.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -3.30% | -96.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.72% | -7.50% | -78.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 5.74% | +17.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAAS.L и EACPX
Eenergy Group plc (EAAS.L) имеет более высокую волатильность в 46.87% по сравнению с Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что EAAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EACPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAAS.L | EACPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.87% | 4.35% | +42.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.42% | 11.02% | +46.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.90% | 14.51% | +49.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.93% | 19.47% | +49.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.43% | 20.96% | +63.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAAS.L и EACPX
EAAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAAS.L Eenergy Group plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EACPX Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund | 8.14% | 8.31% | 4.43% | 0.00% | 0.00% | 3.17% | 3.14% | 2.22% | 2.39% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
EAAS.L and EACPX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EAAS.L и EACPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор