Сравнение EAAS.L с EACPX
EAAS.L (Eenergy Group plc) is a stock, while EACPX (Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, EAAS.L returned -17.11%/yr vs 14.81%/yr for EACPX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EAAS.L и EACPX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EAAS.L торгуется в GBp, в то время как EACPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EACPX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EAAS.L показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у EACPX с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции EAAS.L уступали акциям EACPX по среднегодовой доходности: -17.11% против 14.81% соответственно.
EAAS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 16.09%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- -26.78%
- 10 лет*
- -17.11%
EACPX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 14.81%
Сравнение доходности по годам EAAS.L и EACPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAAS.L Eenergy Group plc | 13.48% | -8.25% | -27.61% | 100.00% | -74.52% | 11.91% | -2.08% | -54.29% | -30.00% | -39.76% |
EACPX Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund | 4.88% | 1.35% | 24.05% | 34.69% | -21.19% | 19.60% | 29.68% | 26.89% | 5.89% | 14.91% |
Correlation
The correlation between EAAS.L and EACPX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAAS.L vs. EACPX — Ранг доходности на риск
EAAS.L
EACPX
Сравнение EAAS.L c EACPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eenergy Group plc (EAAS.L) и Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAAS.L | EACPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.99 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 2.95 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAAS.L | EACPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.19 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.55 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.71 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.52 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок EAAS.L и EACPX
Максимальная просадка EAAS.L за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки EACPX в -51.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAAS.L и EACPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAAS.L | EACPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -51.31% | -48.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.23% | -16.60% | -15.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.80% | -25.10% | -28.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.40% | -26.46% | -62.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.08% | -27.26% | -69.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -1.08% | -98.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.28% | -7.52% | -77.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.97% | 5.56% | +13.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAAS.L и EACPX
Eenergy Group plc (EAAS.L) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что EAAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EACPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAAS.L | EACPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 3.42% | +11.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.19% | 10.05% | +27.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.23% | 13.79% | +37.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.60% | 19.36% | +47.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.96% | 20.99% | +65.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAAS.L и EACPX
EAAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EACPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAAS.L Eenergy Group plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EACPX Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund | 7.96% | 8.31% | 4.43% | 0.00% | 0.00% | 3.17% | 3.14% | 2.22% | 2.39% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
EAAS.L and EACPX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EAAS.L и EACPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор