PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E908.DE с WDTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение E908.DE с WDTE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE).

E908.DE и WDTE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E908.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TecDAX®. Фонд был запущен 27 окт. 2016 г.. WDTE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности E908.DE и WDTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E908.DE и WDTE.DE

2026 (YTD)202520242023
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist		-4.57%5.30%2.57%-0.52%
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		-8.13%6.19%42.11%32.17%

Доходность по периодам

С начала года, E908.DE показывает доходность -4.57%, что значительно выше, чем у WDTE.DE с доходностью -8.13%.

E908.DE

1 день
-0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-7.31%
1 год
-4.67%
3 года*
1.18%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—

WDTE.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-7.29%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi TecDAX UCITS ETF Dist

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с E908.DE:
E908.DE с ^NDXE908.DE с FLRA.DEE908.DE с H4ZX.DEE908.DE с ETLH.DEE908.DE с CAUT.DEE908.DE с MTVR.DEE908.DE с EXV3.DE
Часто сравнивают с WDTE.DE:
WDTE.DE с JEPQWDTE.DE с D5BK.DEWDTE.DE с VJPA.DEWDTE.DE с XDWT.DEWDTE.DE с QDVE.DEWDTE.DE с SCHGWDTE.DE с DGRO

Сравнение комиссий E908.DE и WDTE.DE

E908.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WDTE.DE в 0.18%.

E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

E908.DE vs. WDTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E908.DE
Ранг доходности на риск E908.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E908.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E908.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E908.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E908.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E908.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E908.DE c WDTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E908.DEWDTE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.57

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

0.92

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.12

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.37

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

3.79

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E908.DE vs. WDTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E908.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа WDTE.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E908.DE и WDTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E908.DEWDTE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.57

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.04

-0.67

Корреляция

Корреляция между E908.DE и WDTE.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E908.DE и WDTE.DE

Дивидендная доходность E908.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как WDTE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist		1.05%1.00%1.00%1.71%1.08%0.50%0.60%0.93%0.90%0.84%
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок E908.DE и WDTE.DE

Максимальная просадка E908.DE за все время составила -34.82%, что больше максимальной просадки WDTE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E908.DE и WDTE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

E908.DEWDTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.82%

-28.19%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-15.79%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.11%

-13.24%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-5.06%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

5.71%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности E908.DE и WDTE.DE

Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что E908.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

E908.DEWDTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

4.99%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

14.26%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

23.01%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

21.53%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

21.53%

-2.23%