PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E908.DE с CSTA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение E908.DE с CSTA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE).

E908.DE и CSTA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E908.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TecDAX®. Фонд был запущен 27 окт. 2016 г.. CSTA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Technology. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности E908.DE и CSTA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E908.DE и CSTA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist		-4.57%5.30%2.57%12.83%-25.90%21.42%6.03%22.63%-3.58%39.06%
CSTA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist		-3.14%3.46%6.60%32.50%-27.79%34.31%14.21%37.95%-10.18%20.74%

Доходность по периодам

С начала года, E908.DE показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у CSTA.DE с доходностью -3.14%.

E908.DE

1 день
-0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-7.31%
1 год
-4.67%
3 года*
1.18%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—

CSTA.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-7.06%
1 год
1.51%
3 года*
5.93%
5 лет*
3.77%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi TecDAX UCITS ETF Dist

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с E908.DE:
E908.DE с ^NDXE908.DE с FLRA.DEE908.DE с H4ZX.DEE908.DE с ETLH.DEE908.DE с CAUT.DEE908.DE с MTVR.DEE908.DE с EXV3.DE
Часто сравнивают с CSTA.DE:
CSTA.DE с EQEU.DECSTA.DE с EXV3.DECSTA.DE с CAUT.DECSTA.DE с CBUV.DECSTA.DE с BNKS.LCSTA.DE с ES6Y.DECSTA.DE с M37R.DE

Сравнение комиссий E908.DE и CSTA.DE

E908.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CSTA.DE в 0.30%.

E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist
CSTA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist

Доходность на риск

E908.DE vs. CSTA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E908.DE
Ранг доходности на риск E908.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E908.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E908.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E908.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E908.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E908.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CSTA.DE
Ранг доходности на риск CSTA.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTA.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTA.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTA.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E908.DE c CSTA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E908.DECSTA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.06

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

0.26

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.03

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.43

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

1.15

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E908.DE vs. CSTA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E908.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа CSTA.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E908.DE и CSTA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E908.DECSTA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.06

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.15

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.09

Корреляция

Корреляция между E908.DE и CSTA.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E908.DE и CSTA.DE

Дивидендная доходность E908.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как CSTA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist		1.05%1.00%1.00%1.71%1.08%0.50%0.60%0.93%0.90%0.84%
CSTA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist		0.00%0.00%0.77%0.59%1.04%0.52%0.55%1.26%1.49%0.09%

Просадки

Сравнение просадок E908.DE и CSTA.DE

Максимальная просадка E908.DE за все время составила -34.82%, что меньше максимальной просадки CSTA.DE в -40.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E908.DE и CSTA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

E908.DECSTA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.82%

-40.24%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-14.91%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.82%

-40.24%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.11%

-11.89%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-8.82%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

5.55%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности E908.DE и CSTA.DE

Текущая волатильность для Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) составляет 6.17%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что E908.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSTA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

E908.DECSTA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

7.79%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

16.86%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

23.73%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

24.71%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

23.12%

-3.82%