PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E908.DE с BLCH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение E908.DE с BLCH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE).

E908.DE и BLCH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E908.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TecDAX®. Фонд был запущен 27 окт. 2016 г.. BLCH.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Blockchain. Фонд был запущен 21 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности E908.DE и BLCH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E908.DE и BLCH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist		-4.57%5.30%2.57%12.83%-13.17%
BLCH.DE
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating		-14.45%20.01%12.63%318.01%-78.59%

Доходность по периодам

С начала года, E908.DE показывает доходность -4.57%, что значительно выше, чем у BLCH.DE с доходностью -14.45%.

E908.DE

1 день
-0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-7.31%
1 год
-4.67%
3 года*
1.18%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—

BLCH.DE

1 день
-1.11%
1 месяц
-7.52%
С начала года
-14.45%
6 месяцев
-35.08%
1 год
59.22%
3 года*
42.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi TecDAX UCITS ETF Dist

Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с E908.DE:
E908.DE с ^NDXE908.DE с FLRA.DEE908.DE с H4ZX.DEE908.DE с ETLH.DEE908.DE с CAUT.DEE908.DE с MTVR.DEE908.DE с EXV3.DE
Часто сравнивают с BLCH.DE:
BLCH.DE с BTC-USDBLCH.DE с DAPPBLCH.DE с CBUT.DEBLCH.DE с XLKQ.LBLCH.DE с STCEBLCH.DE с BTCWBLCH.DE с UDIV.DE

Сравнение комиссий E908.DE и BLCH.DE

E908.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BLCH.DE в 0.50%.

BLCH.DE
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist

Доходность на риск

E908.DE vs. BLCH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E908.DE
Ранг доходности на риск E908.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E908.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E908.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E908.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E908.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E908.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BLCH.DE
Ранг доходности на риск BLCH.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCH.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCH.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCH.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCH.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCH.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E908.DE c BLCH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) и Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E908.DEBLCH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.86

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

1.47

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.17

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.39

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

2.87

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E908.DE vs. BLCH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E908.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа BLCH.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E908.DE и BLCH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E908.DEBLCH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.86

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.01

+0.36

Корреляция

Корреляция между E908.DE и BLCH.DE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E908.DE и BLCH.DE

Дивидендная доходность E908.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как BLCH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
E908.DE
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist		1.05%1.00%1.00%1.71%1.08%0.50%0.60%0.93%0.90%0.84%
BLCH.DE
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок E908.DE и BLCH.DE

Максимальная просадка E908.DE за все время составила -34.82%, что меньше максимальной просадки BLCH.DE в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E908.DE и BLCH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

E908.DEBLCH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.82%

-83.29%

+48.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-54.12%

+38.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.11%

-51.67%

+36.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-44.58%

+33.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

26.31%

-18.86%

Волатильность

Сравнение волатильности E908.DE и BLCH.DE

Текущая волатильность для Amundi TecDAX UCITS ETF Dist (E908.DE) составляет 6.17%, в то время как у Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BLCH.DE) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что E908.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

E908.DEBLCH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

16.20%

-10.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

54.04%

-40.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

69.02%

-49.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

74.56%

-55.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

74.56%

-55.26%