Сравнение E6BR.DE с SPYP.DE
E6BR.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist) and SPYP.DE (SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF) are both Industrials Equities funds - E6BR.DE tracks the STOXX® Europe 600 Basic Resources while SPYP.DE tracks the MSCI Europe Materials 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, E6BR.DE returned 15.56%/yr vs 11.05%/yr for SPYP.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. E6BR.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for SPYP.DE.
Доходность
Сравнение доходности E6BR.DE и SPYP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E6BR.DE показывает доходность 32.12%, что значительно выше, чем у SPYP.DE с доходностью 17.42%. За последние 10 лет акции E6BR.DE превзошли акции SPYP.DE по среднегодовой доходности: 15.56% против 11.05% соответственно.
E6BR.DE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 32.12%
- 6 месяцев
- 41.45%
- 1 год
- 78.43%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 15.56%
SPYP.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 17.42%
- 6 месяцев
- 21.57%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам E6BR.DE и SPYP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6BR.DE Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist | 32.12% | 33.08% | -9.05% | -6.66% | 9.00% | 27.01% | 12.86% | 22.79% | -12.99% | 21.27% |
SPYP.DE SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | 17.42% | 13.01% | -3.09% | 12.36% | -9.22% | 24.42% | 9.86% | 27.43% | -14.57% | 18.99% |
Correlation
The correlation between E6BR.DE and SPYP.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.88 |
The correlation between E6BR.DE and SPYP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E6BR.DE vs. SPYP.DE — Ранг доходности на риск
E6BR.DE
SPYP.DE
Сравнение E6BR.DE c SPYP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) и SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E6BR.DE | SPYP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.26 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 1.98 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.44 | 7.94 | +10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E6BR.DE | SPYP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 1.52 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.42 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок E6BR.DE и SPYP.DE
Максимальная просадка E6BR.DE за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки SPYP.DE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E6BR.DE и SPYP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E6BR.DE | SPYP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.16% | -36.99% | -29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -13.07% | -4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.28% | -20.69% | -12.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.00% | -22.63% | -17.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.33% | -35.40% | -8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -1.54% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.97% | -7.59% | -15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 3.26% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности E6BR.DE и SPYP.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist (E6BR.DE) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что E6BR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E6BR.DE | SPYP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 6.50% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 14.33% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 17.04% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.47% | 17.94% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.59% | 19.34% | +8.25% |
Сравнение комиссий E6BR.DE и SPYP.DE
E6BR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYP.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E6BR.DE и SPYP.DE
Дивидендная доходность E6BR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как SPYP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6BR.DE Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist | 1.75% | 2.31% | 4.15% | 0.00% | 5.98% | 5.68% | 3.72% | 5.24% | 3.59% |
SPYP.DE SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
E6BR.DE and SPYP.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYP.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYP.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for E6BR.DE.
E6BR.DE tracks STOXX® Europe 600 Basic Resources, while SPYP.DE tracks MSCI Europe Materials 20/35 Capped. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.30% for E6BR.DE and 0.18% for SPYP.DE.
Подберите оптимальное распределение для E6BR.DE и SPYP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор