Сравнение E500.DE с SMLD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE).
E500.DE и SMLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. SMLD.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности E500.DE и SMLD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам E500.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) | -5.09% | 15.32% | 22.74% | 23.33% | -21.41% | 28.61% | 16.03% | 27.42% | -8.60% | 18.82% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 18.78% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | 24.27% | -4.73% | -12.47% |
Доходность по периодам
С начала года, E500.DE показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 18.78%. За последние 10 лет акции E500.DE уступали акциям SMLD.DE по среднегодовой доходности: 11.40% против 18.63% соответственно.
E500.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.40%
SMLD.DE
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.79%
- 1 год
- 0.07%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий E500.DE и SMLD.DE
E500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Доходность на риск
E500.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
E500.DE
SMLD.DE
Сравнение E500.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E500.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.00 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.21 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 0.35 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 0.68 | +8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E500.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.00 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.23 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.53 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.29 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между E500.DE и SMLD.DE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E500.DE и SMLD.DE
E500.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.68% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
Просадки
Сравнение просадок E500.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка E500.DE за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E500.DE и SMLD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| E500.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -73.78% | +39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -14.88% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -22.99% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -70.79% | +36.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -4.89% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -17.92% | +12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 7.52% | -5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности E500.DE и SMLD.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) имеют волатильность 4.67% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| E500.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.54% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 23.44% | -14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 29.18% | -13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 22.67% | -6.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 34.79% | -18.19% |