PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение E500.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности E500.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E500.DE и FWEA.DE


2026 (YTD)202520242023
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)
-4.86%15.32%22.74%9.48%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF
-2.30%17.53%19.21%8.62%

Доходность по периодам

С начала года, E500.DE показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у FWEA.DE с доходностью -2.30%.


E500.DE

1 день
2.54%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.16%
1 год
15.54%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.36%
10 лет*
11.45%

FWEA.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
1.09%
1 год
17.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Сравнение комиссий E500.DE и FWEA.DE

E500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FWEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

E500.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

E500.DE
Ранг доходности на риск E500.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E500.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E500.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E500.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E500.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E500.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина

FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E500.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


E500.DEFWEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.17

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.66

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.63

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

11.42

-4.49

E500.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E500.DE на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWEA.DE равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E500.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


E500.DEFWEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.17

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.21

-0.55

Корреляция

Корреляция между E500.DE и FWEA.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов E500.DE и FWEA.DE

Ни E500.DE, ни FWEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок E500.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка E500.DE за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E500.DE и FWEA.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


E500.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-17.48%

-16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-8.61%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-5.71%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-1.92%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.91%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности E500.DE и FWEA.DE

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) имеют волатильность 4.96% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


E500.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.00%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

8.60%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

14.90%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

12.65%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

12.65%

+3.96%