PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E500.DE с ESEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение E500.DE с ESEE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

E500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)) and ESEE.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Invesco and BNP Paribas respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, E500.DE returned 12.71%/yr vs 15.09%/yr for ESEE.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. E500.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for ESEE.DE.

Доходность

Сравнение доходности E500.DE и ESEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, E500.DE показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у ESEE.DE с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции E500.DE уступали акциям ESEE.DE по среднегодовой доходности: 12.71% против 15.09% соответственно.

E500.DE

1 день
0.01%
1 месяц
3.11%
С начала года
8.91%
6 месяцев
9.39%
1 год
24.19%
3 года*
19.53%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.71%

ESEE.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.27%
3 года*
18.69%
5 лет*
14.69%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам E500.DE и ESEE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		8.91%15.32%22.74%23.33%-21.41%28.61%16.03%27.42%-8.60%18.82%
ESEE.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR		11.27%4.37%32.16%22.65%-14.21%40.85%7.14%34.97%-0.85%7.07%

Correlation

The correlation between E500.DE and ESEE.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г.

0.79

The correlation between E500.DE and ESEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с E500.DE:
E500.DE с IBCF.DEE500.DE с SPPE.DEE500.DE с ESAP.DEE500.DE с 6TVM.DEE500.DE с EFRW.DEE500.DE с SPYL.DEE500.DE с 2B7B.DE
Часто сравнивают с ESEE.DE:
ESEE.DE с ESE.PAESEE.DE с ESAP.DEESEE.DE с XEYX.DEESEE.DE с URTHESEE.DE с VOOESEE.DE с BRK-BESEE.DE с TTE

Доходность на риск

E500.DE vs. ESEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E500.DE
Ранг доходности на риск E500.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E500.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E500.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E500.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E500.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E500.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ESEE.DE
Ранг доходности на риск ESEE.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEE.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEE.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEE.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E500.DE c ESEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E500.DEESEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.17

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.96

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.51

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

12.48

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E500.DE vs. ESEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E500.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESEE.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E500.DE и ESEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E500.DEESEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.17

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.96

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.95

-0.22

Просадки

Сравнение просадок E500.DE и ESEE.DE

Максимальная просадка E500.DE за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке ESEE.DE в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E500.DE и ESEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

E500.DEESEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-33.58%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-7.18%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-23.46%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-23.46%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-33.58%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.45%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.12%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.03%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности E500.DE и ESEE.DE

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR (ESEE.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что E500.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

E500.DEESEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.65%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

7.60%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

11.61%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.20%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

16.09%

+0.52%

Сравнение комиссий E500.DE и ESEE.DE

E500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ESEE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E500.DE и ESEE.DE

Ни E500.DE, ни ESEE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

E500.DE and ESEE.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, E500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

E500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for ESEE.DE.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.05% for E500.DE and 0.15% for ESEE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для E500.DE и ESEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор