PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E500.DE с ESEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение E500.DE с ESEA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE).

E500.DE и ESEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности E500.DE и ESEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E500.DE и ESEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		-5.09%15.32%22.74%23.33%-21.41%28.61%16.03%10.44%
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		-2.88%4.07%32.44%22.22%-14.52%41.11%7.15%11.44%
Разные валюты инструментов

E500.DE торгуется в EUR, в то время как ESEA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESEA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, E500.DE показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у ESEA.DE с доходностью -2.88%.

E500.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.50%
1 год
14.61%
3 года*
15.79%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.40%

ESEA.DE

1 день
0.16%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
0.03%
1 год
9.93%
3 года*
15.62%
5 лет*
11.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с E500.DE:
E500.DE с ESAP.DEE500.DE с SPPE.DEE500.DE с 6TVM.DEE500.DE с JEQP.LE500.DE с EFRW.DEE500.DE с IBCF.DEE500.DE с 2B7B.DE
Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с BRK-BESEA.DE с DYNFESEA.DE с SPYESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с AIL.DE

Сравнение комиссий E500.DE и ESEA.DE

E500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ESEA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)

Доходность на риск

E500.DE vs. ESEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E500.DE
Ранг доходности на риск E500.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E500.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E500.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E500.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E500.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E500.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E500.DE c ESEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E500.DEESEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.58

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.88

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.31

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

7.65

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E500.DE vs. ESEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E500.DE на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа ESEA.DE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E500.DE и ESEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E500.DEESEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.58

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.76

-0.11

Корреляция

Корреляция между E500.DE и ESEA.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E500.DE и ESEA.DE

E500.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

TTM202520242023202220212020
E500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		0.71%0.68%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%

Просадки

Сравнение просадок E500.DE и ESEA.DE

Максимальная просадка E500.DE за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке ESEA.DE в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E500.DE и ESEA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

E500.DEESEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-34.14%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.44%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-24.35%

-1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-5.74%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-5.39%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.91%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности E500.DE и ESEA.DE

Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) имеют волатильность 4.67% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

E500.DEESEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.52%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

9.08%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

17.10%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.86%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

17.92%

-1.32%