Сравнение E15G.DE с XT01.DE
E15G.DE (Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Dist)) and XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - E15G.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index while XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, E15G.DE returned -8.79%/yr vs 4.09%/yr for XT01.DE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. E15G.DE charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for XT01.DE.
Доходность
Сравнение доходности E15G.DE и XT01.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E15G.DE показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у XT01.DE с доходностью 4.62%.
E15G.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.83%
- 6 месяцев
- -2.08%
- С начала года
- -1.02%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- —
XT01.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам E15G.DE и XT01.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E15G.DE Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Dist) | -1.02% | -6.02% | -1.35% | 9.51% | -35.59% | -7.77% | 2.88% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 4.62% | -7.30% | 11.24% | 1.44% | 7.11% | 8.43% | -3.25% |
Correlation
The correlation between E15G.DE and XT01.DE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | -0.10 |
The correlation between E15G.DE and XT01.DE shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E15G.DE vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск
E15G.DE
XT01.DE
Сравнение E15G.DE c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Dist) (E15G.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| E15G.DE | XT01.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.16 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.54 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 3.67 | -4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок E15G.DE и XT01.DE
Максимальная просадка E15G.DE за все время составила -46.08%, что больше максимальной просадки XT01.DE в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E15G.DE и XT01.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E15G.DE | XT01.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.08% | -11.68% | -34.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -3.40% | -2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -11.68% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.05% | -11.68% | -32.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.88% | -5.37% | -35.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.75% | -4.91% | -24.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.43% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности E15G.DE и XT01.DE
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Dist) (E15G.DE) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что E15G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT01.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E15G.DE | XT01.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 1.26% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 4.20% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 5.92% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 7.44% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.56% | 7.27% | +6.29% |
Сравнение комиссий E15G.DE и XT01.DE
E15G.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XT01.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E15G.DE и XT01.DE
Дивидендная доходность E15G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E15G.DE Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Dist) | 3.02% | 2.99% | 2.47% | 2.13% | 2.81% | 1.91% | 0.73% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
E15G.DE and XT01.DE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT01.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for E15G.DE.
E15G.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index, while XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for E15G.DE and 0.06% for XT01.DE.
Подберите оптимальное распределение для E15G.DE и XT01.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор