PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E127.L с XMME.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение E127.L с XMME.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

E127.L (Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist) and XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both Emerging Markets Equities funds - E127.L tracks the MSCI EM NR USD while XMME.L tracks the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, E127.L returned 9.22%/yr vs 8.45%/yr for XMME.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. E127.L charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for XMME.L.

Доходность

Сравнение доходности E127.L и XMME.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

E127.L торгуется в GBP, в то время как XMME.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMME.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: E127.L показывает доходность 26.18%, а XMME.L немного выше – 26.96%.

E127.L

1 день
-1.40%
1 месяц
3.67%
С начала года
26.18%
6 месяцев
27.34%
1 год
53.56%
3 года*
21.77%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

XMME.L

1 день
-1.58%
1 месяц
3.58%
С начала года
26.96%
6 месяцев
26.70%
1 год
52.53%
3 года*
21.01%
5 лет*
8.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам E127.L и XMME.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		26.18%25.81%10.12%3.48%-9.65%-1.28%23.50%
XMME.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		26.96%24.25%9.25%4.13%-11.35%-1.89%25.52%

Correlation

The correlation between E127.L and XMME.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.93

The correlation between E127.L and XMME.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов E127.L и XMME.L

Секторы
E127.L
XMME.L

Технологии

36.9%
36.9%

Финансовые услуги

19.5%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.6%

Промышленность

7.5%
7.4%

Коммуникационные услуги

6.9%
7.0%

Сырьевые материалы

6.6%
6.5%

Энергетика

4.1%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.0%

Здравоохранение

2.9%
2.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.0%
1.1%

Технологии

E127.L
36.9%
XMME.L
36.9%

Финансовые услуги

E127.L
19.5%
XMME.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

E127.L
9.6%
XMME.L
9.6%

Промышленность

E127.L
7.5%
XMME.L
7.4%

Коммуникационные услуги

E127.L
6.9%
XMME.L
7.0%

Сырьевые материалы

E127.L
6.6%
XMME.L
6.5%

Энергетика

E127.L
4.1%
XMME.L
4.1%

Потребительский защитный сектор

E127.L
3.0%
XMME.L
3.0%

Здравоохранение

E127.L
2.9%
XMME.L
2.9%

Коммунальные услуги

E127.L
2.1%
XMME.L
2.1%

Недвижимость

E127.L
1.0%
XMME.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с E127.L:
E127.L с SPXP.LE127.L с AEMU.LE127.L с FEMD.LE127.L с SEGM.LE127.L с AEME.LE127.L с MXFP.LE127.L с HEMC.L
Часто сравнивают с XMME.L:
XMME.L с EIMI.LXMME.L с SMHXMME.L с XMMS.LXMME.L с VUAA.LXMME.L с IS3N.DEXMME.L с SPY5.DEXMME.L с VHYL.AS

Доходность на риск

E127.L vs. XMME.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E127.L
Ранг доходности на риск E127.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E127.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E127.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E127.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E127.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E127.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XMME.L
Ранг доходности на риск XMME.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E127.L c XMME.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E127.LXMME.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.90

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
3.74

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.53

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

4.93

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

16.70

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E127.L vs. XMME.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E127.L на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMME.L равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E127.L и XMME.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E127.LXMME.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.90

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.44

+0.30

Просадки

Сравнение просадок E127.L и XMME.L

Максимальная просадка E127.L за все время составила -26.68%, примерно равная максимальной просадке XMME.L в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E127.L и XMME.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

E127.LXMME.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.68%

-27.98%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-10.80%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-15.74%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-24.54%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.47%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-10.03%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.20%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности E127.L и XMME.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) составляет 7.32%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что E127.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

E127.LXMME.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

7.89%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

15.86%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

18.39%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

17.04%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

18.93%

-2.54%

Сравнение комиссий E127.L и XMME.L

E127.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XMME.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E127.L и XMME.L

Дивидендная доходность E127.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как XMME.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		1.96%2.47%4.04%4.40%2.79%2.25%
XMME.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, E127.L and XMME.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, E127.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

E127.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for XMME.L.

E127.L tracks MSCI EM NR USD, while XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for E127.L and 0.18% for XMME.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для E127.L и XMME.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор