PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E127.L с EMXC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение E127.L с EMXC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

E127.L (Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist) and EMXC.L (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds from Amundi tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, E127.L returned 9.22%/yr vs 12.73%/yr for EMXC.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. E127.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.L.

Доходность

Сравнение доходности E127.L и EMXC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

E127.L торгуется в GBP, в то время как EMXC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMXC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, E127.L показывает доходность 26.18%, что значительно ниже, чем у EMXC.L с доходностью 36.90%.

E127.L

1 день
-1.40%
1 месяц
3.67%
С начала года
26.18%
6 месяцев
27.34%
1 год
53.56%
3 года*
21.77%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

EMXC.L

1 день
-1.67%
1 месяц
7.77%
С начала года
36.90%
6 месяцев
42.14%
1 год
76.11%
3 года*
28.72%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам E127.L и EMXC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		26.18%25.81%10.12%3.48%-9.65%-1.28%23.50%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		36.84%42.48%-1.55%16.26%-14.35%1.73%46.69%

Correlation

The correlation between E127.L and EMXC.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.78

The correlation between E127.L and EMXC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов E127.L и EMXC.L

Секторы
E127.L
EMXC.L

Технологии

36.9%
45.0%

Финансовые услуги

19.5%
19.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.5%

Промышленность

7.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.9%
3.4%

Сырьевые материалы

6.6%
6.9%

Энергетика

4.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.9%

Здравоохранение

2.9%
2.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.0%
0.9%

Технологии

E127.L
36.9%
EMXC.L
45.0%

Финансовые услуги

E127.L
19.5%
EMXC.L
19.6%

Потребительский циклический сектор

E127.L
9.6%
EMXC.L
4.5%

Промышленность

E127.L
7.5%
EMXC.L
8.3%

Коммуникационные услуги

E127.L
6.9%
EMXC.L
3.4%

Сырьевые материалы

E127.L
6.6%
EMXC.L
6.9%

Энергетика

E127.L
4.1%
EMXC.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

E127.L
3.0%
EMXC.L
2.9%

Здравоохранение

E127.L
2.9%
EMXC.L
2.2%

Коммунальные услуги

E127.L
2.1%
EMXC.L
2.3%

Недвижимость

E127.L
1.0%
EMXC.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с E127.L:
E127.L с SPXP.LE127.L с AEMU.LE127.L с FEMD.LE127.L с SEGM.LE127.L с AEME.LE127.L с MXFP.LE127.L с HEMC.L
Часто сравнивают с EMXC.L:
EMXC.L с FRDMEMXC.L с VWOEMXC.L с HEMC.LEMXC.L с FEM.LEMXC.L с XEMD.LEMXC.L с GLDEMXC.L с EIMI.L

Доходность на риск

E127.L vs. EMXC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E127.L
Ранг доходности на риск E127.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E127.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E127.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E127.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E127.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E127.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.L
Ранг доходности на риск EMXC.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E127.L c EMXC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E127.LEMXC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
3.53

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
4.29

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.63

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

5.28

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

19.98

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E127.L vs. EMXC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E127.L на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC.L равному 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E127.L и EMXC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E127.LEMXC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

3.53

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.64

+0.11

Просадки

Сравнение просадок E127.L и EMXC.L

Максимальная просадка E127.L за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки EMXC.L в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E127.L и EMXC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

E127.LEMXC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.68%

-35.29%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-14.33%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-18.37%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-27.39%

+4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.64%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-8.63%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.80%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности E127.L и EMXC.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) составляет 7.32%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.L) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что E127.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

E127.LEMXC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

9.63%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

19.08%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

21.45%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

17.70%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

20.18%

-3.79%

Сравнение комиссий E127.L и EMXC.L

E127.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EMXC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E127.L и EMXC.L

Дивидендная доходность E127.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как EMXC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		1.96%2.47%4.04%4.40%2.79%2.25%
EMXC.L
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

E127.L and EMXC.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, E127.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

E127.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for EMXC.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.14% for E127.L and 0.15% for EMXC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для E127.L и EMXC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор