PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E127.L с EIMI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение E127.L с EIMI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

E127.L (Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - E127.L tracks the MSCI EM NR USD while EIMI.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, E127.L returned 9.22%/yr vs 8.77%/yr for EIMI.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. E127.L charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.

Доходность

Сравнение доходности E127.L и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

E127.L торгуется в GBP, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, E127.L показывает доходность 26.18%, что значительно выше, чем у EIMI.L с доходностью 24.75%.

E127.L

1 день
-1.40%
1 месяц
3.67%
С начала года
26.18%
6 месяцев
27.34%
1 год
53.56%
3 года*
21.77%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

EIMI.L

1 день
-1.30%
1 месяц
5.47%
С начала года
24.75%
6 месяцев
26.33%
1 год
50.86%
3 года*
20.20%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам E127.L и EIMI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		26.18%25.81%10.12%3.48%-9.65%-1.28%23.50%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		24.71%22.75%9.23%5.48%-10.12%0.29%26.75%

Correlation

The correlation between E127.L and EIMI.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.93

The correlation between E127.L and EIMI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов E127.L и EIMI.L

Секторы
E127.L
EIMI.L

Технологии

36.9%
35.0%

Финансовые услуги

19.5%
18.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.6%

Промышленность

7.5%
8.9%

Коммуникационные услуги

6.9%
6.4%

Сырьевые материалы

6.6%
6.9%

Энергетика

4.1%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.3%

Здравоохранение

2.9%
3.7%

Коммунальные услуги

2.1%
2.2%

Недвижимость

1.0%
1.7%

Технологии

E127.L
36.9%
EIMI.L
35.0%

Финансовые услуги

E127.L
19.5%
EIMI.L
18.4%

Потребительский циклический сектор

E127.L
9.6%
EIMI.L
9.6%

Промышленность

E127.L
7.5%
EIMI.L
8.9%

Коммуникационные услуги

E127.L
6.9%
EIMI.L
6.4%

Сырьевые материалы

E127.L
6.6%
EIMI.L
6.9%

Энергетика

E127.L
4.1%
EIMI.L
3.9%

Потребительский защитный сектор

E127.L
3.0%
EIMI.L
3.3%

Здравоохранение

E127.L
2.9%
EIMI.L
3.7%

Коммунальные услуги

E127.L
2.1%
EIMI.L
2.2%

Недвижимость

E127.L
1.0%
EIMI.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с E127.L:
E127.L с SPXP.LE127.L с AEMU.LE127.L с FEMD.LE127.L с SEGM.LE127.L с AEME.LE127.L с MXFP.LE127.L с HEMC.L
Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L

Доходность на риск

E127.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E127.L
Ранг доходности на риск E127.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E127.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E127.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E127.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E127.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E127.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E127.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E127.LEIMI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.83

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
3.67

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.53

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

4.78

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

16.25

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E127.L vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E127.L на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIMI.L равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E127.L и EIMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E127.LEIMI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.83

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.47

+0.27

Просадки

Сравнение просадок E127.L и EIMI.L

Максимальная просадка E127.L за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E127.L и EIMI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

E127.LEIMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.68%

-31.70%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-10.58%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-15.79%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-22.27%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.29%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-8.72%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.12%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности E127.L и EIMI.L

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) имеют волатильность 7.32% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

E127.LEIMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

7.58%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

15.58%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

17.91%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

16.61%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

18.39%

-2.00%

Сравнение комиссий E127.L и EIMI.L

E127.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E127.L и EIMI.L

Дивидендная доходность E127.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		1.96%2.47%4.04%4.40%2.79%2.25%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, E127.L and EIMI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, E127.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

E127.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for EIMI.L.

E127.L tracks MSCI EM NR USD, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.14% for E127.L and 0.18% for EIMI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для E127.L и EIMI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор