PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXU.TO с ZUD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXU.TO с ZUD.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXU.TO (Dynamic Active U.S. Dividend ETF) and ZUD.TO (BMO US Dividend Hedged to CAD ETF) are both Dividend funds. Over the past 5 years, DXU.TO returned 13.40%/yr vs 9.36%/yr for ZUD.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. DXU.TO charges 0.75%/yr vs 0.30%/yr for ZUD.TO.

Доходность

Сравнение доходности DXU.TO и ZUD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXU.TO показывает доходность 22.49%, что значительно выше, чем у ZUD.TO с доходностью 13.57%.

DXU.TO

1 день
-1.36%
1 месяц
-4.23%
6 месяцев
19.51%
С начала года
22.49%
1 год
28.68%
3 года*
24.86%
5 лет*
13.40%
10 лет*
—

ZUD.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-1.75%
6 месяцев
11.17%
С начала года
13.57%
1 год
20.84%
3 года*
15.25%
5 лет*
9.36%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXU.TO и ZUD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		22.49%9.36%38.05%9.43%-14.91%14.93%24.17%17.48%12.64%8.14%
ZUD.TO
BMO US Dividend Hedged to CAD ETF		13.57%11.69%15.31%6.36%-7.23%25.80%-5.27%21.08%-5.69%5.88%

Correlation

The correlation between DXU.TO and ZUD.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.42

Сравнение распределения секторов DXU.TO и ZUD.TO

Секторы
DXU.TO
ZUD.TO

Промышленность

34.8%

-

Технологии

22.5%

-

Здравоохранение

13.7%

-

Коммунальные услуги

10.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.1%

-

Сырьевые материалы

6.5%

-

Энергетика

6.5%

-

Финансовые услуги

3.1%
100.3%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

DXU.TO
34.8%
ZUD.TO

-

Технологии

DXU.TO
22.5%
ZUD.TO

-

Здравоохранение

DXU.TO
13.7%
ZUD.TO

-

Коммунальные услуги

DXU.TO
10.2%
ZUD.TO

-

Потребительский циклический сектор

DXU.TO
7.1%
ZUD.TO

-

Сырьевые материалы

DXU.TO
6.5%
ZUD.TO

-

Энергетика

DXU.TO
6.5%
ZUD.TO

-

Финансовые услуги

DXU.TO
3.1%
ZUD.TO
100.3%

Коммуникационные услуги

DXU.TO
2.2%
ZUD.TO

-

Потребительский защитный сектор

DXU.TO

-

ZUD.TO

-

Недвижимость

DXU.TO

-

ZUD.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active U.S. Dividend ETF

BMO US Dividend Hedged to CAD ETF

Часто сравнивают с DXU.TO:
DXU.TO с ZDIV.TODXU.TO с DXQ.TODXU.TO с VDY.TODXU.TO с CWIN.TODXU.TO с DXBB.TODXU.TO с TBNK.TODXU.TO с DXMO.TO
Часто сравнивают с ZUD.TO:
ZUD.TO с DGR.TOZUD.TO с XDIV.TOZUD.TO с TBNK.TOZUD.TO с IQD.TOZUD.TO с ZZZD.TOZUD.TO с PDIV.TOZUD.TO с VDY.TO

Доходность на риск

DXU.TO vs. ZUD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXU.TO
Ранг доходности на риск DXU.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXU.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXU.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXU.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXU.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXU.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ZUD.TO
Ранг доходности на риск ZUD.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUD.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUD.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUD.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUD.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUD.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXU.TO c ZUD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) и BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXU.TOZUD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.89

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.70

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.69

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

12.76

-3.70

DXU.TO vs. ZUD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXU.TO на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZUD.TO равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXU.TO и ZUD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXU.TO и ZUD.TO

Максимальная просадка DXU.TO за все время составила -29.23%, что меньше максимальной просадки ZUD.TO в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXU.TO и ZUD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXU.TOZUD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.23%

-40.60%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-5.67%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.80%

-14.94%

-8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-17.65%

-7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-1.85%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-4.07%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.64%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DXU.TO и ZUD.TO

Dynamic Active U.S. Dividend ETF (DXU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с BMO US Dividend Hedged to CAD ETF (ZUD.TO) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что DXU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXU.TOZUD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

2.82%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

7.88%

+8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

11.05%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

15.19%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

16.98%

+2.70%

Сравнение комиссий DXU.TO и ZUD.TO

DXU.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ZUD.TO в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXU.TO и ZUD.TO

DXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXU.TO
Dynamic Active U.S. Dividend ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.00%0.00%
ZUD.TO
BMO US Dividend Hedged to CAD ETF		1.48%1.68%2.17%2.54%2.77%2.50%3.76%3.13%3.11%2.69%2.61%2.97%

Часто задаваемые вопросы

DXU.TO and ZUD.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZUD.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZUD.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for DXU.TO.

They also come from different issuers: Dynamic and BMO. Their fees differ too: 0.75% for DXU.TO and 0.30% for ZUD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXU.TO и ZUD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор