PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXSP.DE с XSX6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSP.DE с XSX6.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXSP.DE (Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DXSP.DE is a Inverse Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Short Index, while XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSP.DE returned -11.71%/yr vs 9.65%/yr for XSX6.DE. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. DXSP.DE charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXSP.DE и XSX6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSP.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSP.DE показывает доходность -8.36%, что значительно ниже, чем у XSX6.DE с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции DXSP.DE уступали акциям XSX6.DE по среднегодовой доходности: -11.71% против 9.65% соответственно.

DXSP.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
-4.88%
С начала года
-8.36%
1 год
-14.33%
3 года*
-10.47%
5 лет*
-10.17%
10 лет*
-11.71%

XSX6.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
6.77%
С начала года
10.80%
1 год
20.76%
3 года*
14.92%
5 лет*
10.22%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSP.DE и XSX6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSP.DE
Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-8.36%-16.45%-4.98%-15.04%3.40%-21.77%-8.52%-25.52%9.97%-11.86%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		10.80%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-1.83%28.68%-11.34%10.91%

Correlation

The correlation between DXSP.DE and XSX6.DE is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2009 г.

-0.92

The correlation between DXSP.DE and XSX6.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с DXSP.DE:
DXSP.DE с DBPK.DEDXSP.DE с DXSN.DEDXSP.DE с LSK8.DEDXSP.DE с DXS3.DEDXSP.DE с LYQL.DEDXSP.DE с DBPD.DEDXSP.DE с LSK7.DE
Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с MEUD.L

Доходность на риск

DXSP.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSP.DE
Ранг доходности на риск DXSP.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSP.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSP.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSP.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSP.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSP.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSP.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSP.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXSP.DEXSX6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.59

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
2.31

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.30

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

2.18

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

8.46

-9.75

DXSP.DE vs. XSX6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSP.DE на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа XSX6.DE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSP.DE и XSX6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXSP.DE и XSX6.DE

Максимальная просадка DXSP.DE за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки XSX6.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSP.DE и XSX6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSP.DEXSX6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.81%

-36.06%

-55.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.03%

-9.46%

-10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.76%

-16.37%

-20.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.59%

-20.84%

-27.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.21%

-36.06%

-36.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.57%

-1.41%

-90.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.10%

-5.23%

-59.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

2.45%

+8.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSP.DE и XSX6.DE

Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что DXSP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSP.DEXSX6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.14%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

11.03%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

13.07%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

14.45%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

15.21%

+2.72%

Сравнение комиссий DXSP.DE и XSX6.DE

DXSP.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XSX6.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSP.DE и XSX6.DE

Ни DXSP.DE, ни XSX6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXSP.DE and XSX6.DE have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSX6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSX6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for DXSP.DE.

DXSP.DE is categorized as Inverse Equities, while XSX6.DE is Europe Equities. DXSP.DE tracks EURO STOXX 50 Short Index, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.40% for DXSP.DE and 0.20% for XSX6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSP.DE и XSX6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор