PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXSP.DE с DXS3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSP.DE с DXS3.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXSP.DE (Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and DXS3.DE (Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)) are both Inverse Equities funds from Xtrackers - DXSP.DE tracks the EURO STOXX 50 Short Index while DXS3.DE tracks the S&P 500 Short Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSP.DE returned -11.71%/yr vs -12.00%/yr for DXS3.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXSP.DE charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for DXS3.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXSP.DE и DXS3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSP.DE) и Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSP.DE показывает доходность -8.36%, что значительно ниже, чем у DXS3.DE с доходностью -2.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DXSP.DE имеют среднегодовую доходность -11.71%, а акции DXS3.DE немного отстают с -12.00%.

DXSP.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
-4.88%
С начала года
-8.36%
1 год
-14.33%
3 года*
-10.47%
5 лет*
-10.17%
10 лет*
-11.71%

DXS3.DE

1 день
1.43%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
-3.31%
С начала года
-2.36%
1 год
-9.65%
3 года*
-10.46%
5 лет*
-6.60%
10 лет*
-12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSP.DE и DXS3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSP.DE
Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-8.36%-16.45%-4.98%-15.04%3.40%-21.77%-8.52%-25.52%9.97%-11.86%
DXS3.DE
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-2.36%-20.25%-7.55%-17.29%27.96%-17.91%-30.56%-19.86%11.68%-27.38%

Correlation

The correlation between DXSP.DE and DXS3.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2008 г.

0.67

The correlation between DXSP.DE and DXS3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с DXSP.DE:
DXSP.DE с DBPK.DEDXSP.DE с DXSN.DEDXSP.DE с LSK8.DEDXSP.DE с LYQL.DEDXSP.DE с DBPD.DEDXSP.DE с LSK7.DEDXSP.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с DXS3.DE:
DXS3.DE с LSK8.DEDXS3.DE с DBPK.DEDXS3.DE с LYQL.DEDXS3.DE с DBPD.DEDXS3.DE с LSK7.DEDXS3.DE с DXSN.DEDXS3.DE с XDWT.DE

Доходность на риск

DXSP.DE vs. DXS3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSP.DE
Ранг доходности на риск DXSP.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSP.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSP.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSP.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSP.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSP.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
DXS3.DE
Ранг доходности на риск DXS3.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXS3.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXS3.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXS3.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXS3.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXS3.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSP.DE c DXS3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSP.DE) и Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXSP.DEDXS3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
-0.63

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
-0.76

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.91

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.58

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-1.06

-0.23

DXSP.DE vs. DXS3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSP.DE на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа DXS3.DE равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSP.DE и DXS3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXSP.DE и DXS3.DE

Максимальная просадка DXSP.DE за все время составила -91.81%, примерно равная максимальной просадке DXS3.DE в -93.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSP.DE и DXS3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSP.DEDXS3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.81%

-93.76%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.03%

-16.67%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.76%

-42.14%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.59%

-51.28%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.21%

-73.80%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.57%

-93.48%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.10%

-73.70%

+8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

9.10%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSP.DE и DXS3.DE

Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXS3.DE) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что DXSP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXS3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSP.DEDXS3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.38%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

12.29%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

15.31%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

20.00%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

19.20%

-1.27%

Сравнение комиссий DXSP.DE и DXS3.DE

DXSP.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DXS3.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSP.DE и DXS3.DE

Ни DXSP.DE, ни DXS3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXSP.DE and DXS3.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXSP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for DXS3.DE.

DXSP.DE tracks EURO STOXX 50 Short Index, while DXS3.DE tracks S&P 500 Short Index. Their fees differ too: 0.40% for DXSP.DE and 0.50% for DXS3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSP.DE и DXS3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор