PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXSP.DE с LYQL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSP.DE с LYQL.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXSP.DE (Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and LYQL.DE (Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)) are both Inverse Equities funds - DXSP.DE tracks the EURO STOXX 50 Short Index while LYQL.DE tracks the ShortDAX Leverage (2x) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSP.DE returned -11.71%/yr vs -23.11%/yr for LYQL.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DXSP.DE charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for LYQL.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXSP.DE и LYQL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSP.DE) и Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSP.DE показывает доходность -8.36%, что значительно ниже, чем у LYQL.DE с доходностью -4.27%. За последние 10 лет акции DXSP.DE превзошли акции LYQL.DE по среднегодовой доходности: -11.71% против -23.11% соответственно.

DXSP.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
-4.88%
С начала года
-8.36%
1 год
-14.33%
3 года*
-10.47%
5 лет*
-10.17%
10 лет*
-11.71%

LYQL.DE

1 день
0.67%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
1.52%
С начала года
-4.27%
1 год
-4.54%
3 года*
-23.37%
5 лет*
-19.35%
10 лет*
-23.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSP.DE и LYQL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSP.DE
Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-8.36%-16.45%-4.98%-15.04%3.40%-21.77%-8.52%-25.52%9.97%-11.86%
LYQL.DE
Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)		-4.27%-35.38%-23.89%-28.00%9.49%-31.50%-34.43%-41.46%35.68%-25.44%

Correlation

The correlation between DXSP.DE and LYQL.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2010 г.

0.93

The correlation between DXSP.DE and LYQL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с DXSP.DE:
DXSP.DE с DBPK.DEDXSP.DE с DXSN.DEDXSP.DE с LSK8.DEDXSP.DE с DXS3.DEDXSP.DE с DBPD.DEDXSP.DE с LSK7.DEDXSP.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с LYQL.DE:
LYQL.DE с LSK8.DELYQL.DE с DBPK.DELYQL.DE с DXSN.DELYQL.DE с DXS3.DELYQL.DE с LSK7.DELYQL.DE с DBPD.DELYQL.DE с AUM5.DE

Доходность на риск

DXSP.DE vs. LYQL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSP.DE
Ранг доходности на риск DXSP.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSP.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSP.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSP.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSP.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSP.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
LYQL.DE
Ранг доходности на риск LYQL.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQL.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQL.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSP.DE c LYQL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSP.DE) и Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXSP.DELYQL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
-0.14

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
0.03

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.00

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.17

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-0.37

-0.92

DXSP.DE vs. LYQL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSP.DE на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа LYQL.DE равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSP.DE и LYQL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXSP.DE и LYQL.DE

Максимальная просадка DXSP.DE за все время составила -91.81%, что меньше максимальной просадки LYQL.DE в -99.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSP.DE и LYQL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSP.DELYQL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.81%

-99.14%

+7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.03%

-26.31%

+6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.76%

-66.15%

+29.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.59%

-77.16%

+28.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.21%

-93.10%

+20.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.57%

-99.07%

+7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.10%

-83.04%

+17.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

12.42%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSP.DE и LYQL.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSP.DE) составляет 4.01%, в то время как у Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LYQL.DE) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что DXSP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYQL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSP.DELYQL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

9.33%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

27.30%

-13.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

32.39%

-16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

34.39%

-16.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

36.17%

-18.24%

Сравнение комиссий DXSP.DE и LYQL.DE

DXSP.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LYQL.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSP.DE и LYQL.DE

Ни DXSP.DE, ни LYQL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXSP.DE and LYQL.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXSP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for LYQL.DE.

DXSP.DE tracks EURO STOXX 50 Short Index, while LYQL.DE tracks ShortDAX Leverage (2x) Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for DXSP.DE and 0.60% for LYQL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSP.DE и LYQL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор