PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXSN.DE с XSX6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSN.DE с XSX6.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXSN.DE (Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DXSN.DE is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX Index, while XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSN.DE returned -10.40%/yr vs 9.65%/yr for XSX6.DE. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. DXSN.DE charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXSN.DE и XSX6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSN.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSN.DE показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у XSX6.DE с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции DXSN.DE уступали акциям XSX6.DE по среднегодовой доходности: -10.40% против 9.65% соответственно.

DXSN.DE

1 день
0.43%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
2.30%
С начала года
-0.64%
1 год
0.11%
3 года*
-9.89%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
-10.40%

XSX6.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
6.77%
С начала года
10.80%
1 год
20.76%
3 года*
14.92%
5 лет*
10.22%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSN.DE и XSX6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSN.DE
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-0.64%-17.17%-10.34%-12.80%7.55%-16.40%-14.50%-22.67%17.84%-13.51%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		10.80%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-1.83%28.68%-11.34%10.91%

Correlation

The correlation between DXSN.DE and XSX6.DE is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2009 г.

-0.89

The correlation between DXSN.DE and XSX6.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с DXSN.DE:
DXSN.DE с XDWT.DEDXSN.DE с DXSP.DEDXSN.DE с LSK8.DEDXSN.DE с LYQL.DEDXSN.DE с DBPD.DEDXSN.DE с DBPK.DEDXSN.DE с DXS3.DE
Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с MEUD.L

Доходность на риск

DXSN.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSN.DE
Ранг доходности на риск DXSN.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSN.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSN.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSN.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSN.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSN.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSN.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSN.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXSN.DEXSX6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
1.59

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.31

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

2.18

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

8.46

-8.44

DXSN.DE vs. XSX6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSN.DE на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа XSX6.DE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSN.DE и XSX6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXSN.DE и XSX6.DE

Максимальная просадка DXSN.DE за все время составила -92.05%, что больше максимальной просадки XSX6.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSN.DE и XSX6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSN.DEXSX6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.05%

-36.06%

-55.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-9.46%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.07%

-16.37%

-20.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.99%

-20.84%

-26.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.30%

-36.06%

-32.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.72%

-1.41%

-90.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.62%

-5.23%

-62.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

2.45%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSN.DE и XSX6.DE

Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSN.DE) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что DXSN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSN.DEXSX6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.14%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

11.03%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

13.07%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

14.45%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

15.21%

+2.86%

Сравнение комиссий DXSN.DE и XSX6.DE

DXSN.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XSX6.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSN.DE и XSX6.DE

Ни DXSN.DE, ни XSX6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXSN.DE and XSX6.DE have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSX6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSX6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for DXSN.DE.

DXSN.DE is categorized as Inverse Equities, while XSX6.DE is Europe Equities. DXSN.DE tracks ShortDAX Index, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.40% for DXSN.DE and 0.20% for XSX6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSN.DE и XSX6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор