PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXSN.DE с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSN.DE с XDWT.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXSN.DE (Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DXSN.DE is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX Index, while XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSN.DE returned -10.40%/yr vs 22.59%/yr for XDWT.DE. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. DXSN.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXSN.DE и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSN.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSN.DE показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у XDWT.DE с доходностью 17.91%. За последние 10 лет акции DXSN.DE уступали акциям XDWT.DE по среднегодовой доходности: -10.40% против 22.59% соответственно.

DXSN.DE

1 день
0.43%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
2.30%
С начала года
-0.64%
1 год
0.11%
3 года*
-9.89%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
-10.40%

XDWT.DE

1 день
-1.69%
1 месяц
-3.51%
6 месяцев
16.84%
С начала года
17.91%
1 год
29.28%
3 года*
25.97%
5 лет*
18.53%
10 лет*
22.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSN.DE и XDWT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSN.DE
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-0.64%-17.17%-10.34%-12.80%7.55%-16.40%-14.50%-22.67%17.84%-13.51%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		17.91%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.75%21.05%

Correlation

The correlation between DXSN.DE and XDWT.DE is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

-0.62

The correlation between DXSN.DE and XDWT.DE shifts across timeframes, from -0.62 (all time) to -0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DXSN.DE:
DXSN.DE с DXSP.DEDXSN.DE с LSK8.DEDXSN.DE с LYQL.DEDXSN.DE с DBPD.DEDXSN.DE с DBPK.DEDXSN.DE с DXS3.DEDXSN.DE с LSK7.DE
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC

Доходность на риск

DXSN.DE vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSN.DE
Ранг доходности на риск DXSN.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSN.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSN.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSN.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSN.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSN.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSN.DE c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSN.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXSN.DEXDWT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
1.34

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
1.87

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

1.87

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

4.66

-4.64

DXSN.DE vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSN.DE на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа XDWT.DE равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSN.DE и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXSN.DE и XDWT.DE

Максимальная просадка DXSN.DE за все время составила -92.05%, что больше максимальной просадки XDWT.DE в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSN.DE и XDWT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSN.DEXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.05%

-44.55%

-47.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-15.59%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.07%

-29.46%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.99%

-29.46%

-17.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.30%

-31.60%

-36.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.72%

-8.31%

-83.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.62%

-8.70%

-58.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

6.27%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSN.DE и XDWT.DE

Текущая волатильность для Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSN.DE) составляет 4.68%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что DXSN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSN.DEXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

7.31%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

16.65%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

21.90%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

22.85%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

22.28%

-4.21%

Сравнение комиссий DXSN.DE и XDWT.DE

DXSN.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDWT.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSN.DE и XDWT.DE

Ни DXSN.DE, ни XDWT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXSN.DE and XDWT.DE have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for DXSN.DE.

DXSN.DE is categorized as Inverse Equities, while XDWT.DE is Technology Equities. DXSN.DE tracks ShortDAX Index, while XDWT.DE tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index. Their fees differ too: 0.40% for DXSN.DE and 0.25% for XDWT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSN.DE и XDWT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор