PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXSN.DE с LSK8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSN.DE с LSK8.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXSN.DE (Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and LSK8.DE (Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)) are both Inverse Equities funds - DXSN.DE tracks the ShortDAX Index while LSK8.DE tracks the EURO STOXX 50 Daily Leverage (-2x) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSN.DE returned -10.40%/yr vs -25.18%/yr for LSK8.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DXSN.DE charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for LSK8.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXSN.DE и LSK8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSN.DE) и Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSN.DE показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у LSK8.DE с доходностью -18.78%. За последние 10 лет акции DXSN.DE превзошли акции LSK8.DE по среднегодовой доходности: -10.40% против -25.18% соответственно.

DXSN.DE

1 день
0.43%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
2.30%
С начала года
-0.64%
1 год
0.11%
3 года*
-9.89%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
-10.40%

LSK8.DE

1 день
1.71%
1 месяц
2.06%
6 месяцев
-12.30%
С начала года
-18.78%
1 год
-30.10%
3 года*
-24.06%
5 лет*
-23.33%
10 лет*
-25.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSN.DE и LSK8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSN.DE
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-0.64%-17.17%-10.34%-12.80%7.55%-16.40%-14.50%-22.67%17.84%-13.51%
LSK8.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)		-18.78%-33.73%-14.37%-31.29%0.76%-40.00%-24.40%-45.71%18.85%-22.51%

Correlation

The correlation between DXSN.DE and LSK8.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2008 г.

0.92

The correlation between DXSN.DE and LSK8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с DXSN.DE:
DXSN.DE с XDWT.DEDXSN.DE с DXSP.DEDXSN.DE с LYQL.DEDXSN.DE с DBPD.DEDXSN.DE с DBPK.DEDXSN.DE с DXS3.DEDXSN.DE с LSK7.DE
Часто сравнивают с LSK8.DE:
LSK8.DE с 18MK.DELSK8.DE с DBPK.DELSK8.DE с DXS3.DELSK8.DE с LYQL.DELSK8.DE с DXSP.DELSK8.DE с LSK7.DELSK8.DE с DBPD.DE

Доходность на риск

DXSN.DE vs. LSK8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSN.DE
Ранг доходности на риск DXSN.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSN.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSN.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSN.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSN.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSN.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LSK8.DE
Ранг доходности на риск LSK8.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSK8.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSK8.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSK8.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSK8.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSK8.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSN.DE c LSK8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSN.DE) и Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXSN.DELSK8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.94

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
-1.26

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.85

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.77

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

-1.34

+1.36

DXSN.DE vs. LSK8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSN.DE на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа LSK8.DE равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSN.DE и LSK8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXSN.DE и LSK8.DE

Максимальная просадка DXSN.DE за все время составила -92.05%, что меньше максимальной просадки LSK8.DE в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSN.DE и LSK8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSN.DELSK8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.05%

-99.69%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-38.94%

+25.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.07%

-65.42%

+28.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.99%

-79.07%

+32.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.30%

-94.87%

+26.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.72%

-99.67%

+7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.62%

-87.93%

+20.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

22.41%

-16.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSN.DE и LSK8.DE

Текущая волатильность для Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSN.DE) составляет 4.68%, в то время как у Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF (Acc) (LSK8.DE) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что DXSN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSK8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSN.DELSK8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

8.09%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

26.98%

-13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

31.98%

-15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

35.03%

-17.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

35.77%

-17.70%

Сравнение комиссий DXSN.DE и LSK8.DE

DXSN.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LSK8.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSN.DE и LSK8.DE

Ни DXSN.DE, ни LSK8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DXSN.DE and LSK8.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DXSN.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSN.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for LSK8.DE.

DXSN.DE tracks ShortDAX Index, while LSK8.DE tracks EURO STOXX 50 Daily Leverage (-2x) Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for DXSN.DE and 0.60% for LSK8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSN.DE и LSK8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор