PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXSN.DE с XMME.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSN.DE с XMME.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXSN.DE (Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XMME.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DXSN.DE is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX Index, while XMME.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, DXSN.DE returned -7.78%/yr vs 7.00%/yr for XMME.DE. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. DXSN.DE charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for XMME.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXSN.DE и XMME.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSN.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSN.DE показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у XMME.DE с доходностью 20.01%.

DXSN.DE

1 день
0.43%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
2.30%
С начала года
-0.64%
1 год
0.11%
3 года*
-9.89%
5 лет*
-7.78%
10 лет*
-10.40%

XMME.DE

1 день
-1.97%
1 месяц
-8.18%
6 месяцев
11.33%
С начала года
20.01%
1 год
33.43%
3 года*
18.48%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSN.DE и XMME.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSN.DE
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-0.64%-17.17%-10.34%-12.80%7.55%-16.40%-14.50%-22.67%17.84%-2.12%
XMME.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		20.01%18.69%13.82%5.89%-15.00%4.75%6.58%21.91%-11.16%-2.35%

Correlation

The correlation between DXSN.DE and XMME.DE is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2017 г.

-0.61

The correlation between DXSN.DE and XMME.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DXSN.DE:
DXSN.DE с XDWT.DEDXSN.DE с DXSP.DEDXSN.DE с LSK8.DEDXSN.DE с LYQL.DEDXSN.DE с DBPD.DEDXSN.DE с DBPK.DEDXSN.DE с DXS3.DE
Часто сравнивают с XMME.DE:
XMME.DE с EUNM.DEXMME.DE с XMMS.LXMME.DE с VWOXMME.DE с SPYM.DEXMME.DE с XZEM.DEXMME.DE с XMEU.LXMME.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

DXSN.DE vs. XMME.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSN.DE
Ранг доходности на риск DXSN.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSN.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSN.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSN.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSN.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSN.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XMME.DE
Ранг доходности на риск XMME.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSN.DE c XMME.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSN.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXSN.DEXMME.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
1.64

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.24

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

3.03

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

9.31

-9.29

DXSN.DE vs. XMME.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSN.DE на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа XMME.DE равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSN.DE и XMME.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXSN.DE и XMME.DE

Максимальная просадка DXSN.DE за все время составила -92.05%, что больше максимальной просадки XMME.DE в -31.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSN.DE и XMME.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSN.DEXMME.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.05%

-31.95%

-60.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-11.00%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.07%

-19.16%

-17.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.99%

-23.46%

-23.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.72%

-11.00%

-80.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.62%

-9.76%

-57.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

3.58%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSN.DE и XMME.DE

Текущая волатильность для Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DXSN.DE) составляет 4.68%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что DXSN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSN.DEXMME.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

8.51%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

17.91%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

20.34%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

17.33%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

19.07%

-1.00%

Сравнение комиссий DXSN.DE и XMME.DE

DXSN.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMME.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSN.DE и XMME.DE

Ни DXSN.DE, ни XMME.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXSN.DE and XMME.DE have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMME.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMME.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for DXSN.DE.

DXSN.DE is categorized as Inverse Equities, while XMME.DE is Emerging Markets Equities. DXSN.DE tracks ShortDAX Index, while XMME.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.40% for DXSN.DE and 0.18% for XMME.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSN.DE и XMME.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор