Сравнение DXSL.DE с EXV8.DE
DXSL.DE (Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C) and EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) are both Industrials Equities funds - DXSL.DE tracks the MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35 while EXV8.DE tracks the STOXX® Europe 600 Construction & Materials. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSL.DE returned 11.00%/yr vs 10.37%/yr for EXV8.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DXSL.DE charges 0.17%/yr vs 0.46%/yr for EXV8.DE.
Доходность
Сравнение доходности DXSL.DE и EXV8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXSL.DE показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у EXV8.DE с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции DXSL.DE превзошли акции EXV8.DE по среднегодовой доходности: 11.00% против 10.37% соответственно.
DXSL.DE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 11.00%
EXV8.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам DXSL.DE и EXV8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSL.DE Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C | 8.84% | 15.36% | 9.82% | 24.09% | -19.61% | 29.29% | 6.12% | 36.96% | -13.91% | 17.04% |
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.00% | 25.00% | 6.42% | 33.57% | -18.92% | 32.25% | -2.02% | 42.92% | -17.87% | 10.41% |
Correlation
The correlation between DXSL.DE and EXV8.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2007 г. | 0.81 |
The correlation between DXSL.DE and EXV8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXSL.DE vs. EXV8.DE — Ранг доходности на риск
DXSL.DE
EXV8.DE
Сравнение DXSL.DE c EXV8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) и iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSL.DE | EXV8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.49 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 1.50 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSL.DE | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.38 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DXSL.DE и EXV8.DE
Максимальная просадка DXSL.DE за все время составила -58.54%, что меньше максимальной просадки EXV8.DE в -66.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSL.DE и EXV8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXSL.DE | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.54% | -66.09% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -15.30% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.06% | -16.83% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.06% | -29.23% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.92% | -42.81% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -6.66% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -15.00% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 5.00% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSL.DE и EXV8.DE
Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSL.DE) и iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) имеют волатильность 6.00% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXSL.DE | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 6.24% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 16.12% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 19.72% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 19.47% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 20.26% | -0.62% |
Сравнение комиссий DXSL.DE и EXV8.DE
DXSL.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии EXV8.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSL.DE и EXV8.DE
DXSL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSL.DE Xtrackers MSCI Europe Industrials ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
DXSL.DE and EXV8.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXSL.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXSL.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.
DXSL.DE tracks MSCI Europe Industrials ESG Screened 20-35, while EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.17% for DXSL.DE and 0.46% for EXV8.DE.
Подберите оптимальное распределение для DXSL.DE и EXV8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор