PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSK.DE с XNGI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSK.DE с XNGI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXSK.DE (Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C) and XNGI.DE (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DXSK.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened 20-35, while XNGI.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100. Both are passively managed. Over the past 3 years, DXSK.DE returned -5.20%/yr vs 27.17%/yr for XNGI.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DXSK.DE charges 0.17%/yr vs 0.30%/yr for XNGI.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXSK.DE и XNGI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSK.DE показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у XNGI.DE с доходностью 17.43%.

DXSK.DE

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-1.94%
1 год
-8.43%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-2.86%
10 лет*
1.68%

XNGI.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
11.22%
С начала года
17.43%
6 месяцев
15.47%
1 год
29.49%
3 года*
27.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSK.DE и XNGI.DE

2026 (YTD)2025202420232022
DXSK.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C		-1.77%-1.90%-8.81%1.36%-4.23%
XNGI.DE
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C		17.43%7.77%43.41%52.53%-14.06%

Correlation

The correlation between DXSK.DE and XNGI.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г.

0.21

The correlation between DXSK.DE and XNGI.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DXSK.DE:
DXSK.DE с EXH8.DEDXSK.DE с ZPDD.DEDXSK.DE с ZPDS.DEDXSK.DE с WELW.DEDXSK.DE с XUCS.DEDXSK.DE с 7RIP.DEDXSK.DE с SPY
Часто сравнивают с XNGI.DE:
XNGI.DE с XNNV.DEXNGI.DE с CBUN.DEXNGI.DE с EBUY.DEXNGI.DE с XFNT.DEXNGI.DE с XAIX.DEXNGI.DE с ARKWXNGI.DE с SPY

Доходность на риск

DXSK.DE vs. XNGI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSK.DE
Ранг доходности на риск DXSK.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSK.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
XNGI.DE
Ранг доходности на риск XNGI.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNGI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNGI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNGI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNGI.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNGI.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSK.DE c XNGI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSK.DEXNGI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
1.66

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
2.27

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.29

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.60

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

4.10

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSK.DE vs. XNGI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSK.DE на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа XNGI.DE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSK.DE и XNGI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSK.DEXNGI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

1.66

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.20

-0.82

Просадки

Сравнение просадок DXSK.DE и XNGI.DE

Максимальная просадка DXSK.DE за все время составила -39.67%, что больше максимальной просадки XNGI.DE в -27.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSK.DE и XNGI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSK.DEXNGI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-27.91%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.96%

-18.97%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-27.91%

+8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.72%

-1.91%

-19.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-6.21%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

7.40%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSK.DE и XNGI.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) составляет 5.14%, в то время как у Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что DXSK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNGI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSK.DEXNGI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.48%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

13.40%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

18.27%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

20.70%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

20.70%

-6.31%

Сравнение комиссий DXSK.DE и XNGI.DE

DXSK.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XNGI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSK.DE и XNGI.DE

Ни DXSK.DE, ни XNGI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXSK.DE and XNGI.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXSK.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSK.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for XNGI.DE.

DXSK.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while XNGI.DE is Technology Equities. DXSK.DE tracks MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened 20-35, while XNGI.DE tracks MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100. Their fees differ too: 0.17% for DXSK.DE and 0.30% for XNGI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSK.DE и XNGI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор