PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNGI.DE с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNGI.DE с ARKW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNGI.DE (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - XNGI.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. XNGI.DE is passively managed, while ARKW is actively managed. Over the past 3 years, XNGI.DE returned 27.17%/yr vs 33.09%/yr for ARKW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNGI.DE charges 0.30%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности XNGI.DE и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XNGI.DE торгуется в EUR, в то время как ARKW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNGI.DE показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -4.80%.

XNGI.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
11.22%
С начала года
17.43%
6 месяцев
15.47%
1 год
29.49%
3 года*
27.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKW

1 день
-5.06%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-9.17%
1 год
14.60%
3 года*
33.09%
5 лет*
1.76%
10 лет*
21.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNGI.DE и ARKW

2026 (YTD)2025202420232022
XNGI.DE
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C		17.43%7.77%43.41%52.53%-14.06%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.80%22.44%51.66%90.98%-32.43%

Correlation

The correlation between XNGI.DE and ARKW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г.

0.54

The correlation between XNGI.DE and ARKW has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с XNGI.DE:
XNGI.DE с XNNV.DEXNGI.DE с CBUN.DEXNGI.DE с XFNT.DEXNGI.DE с EBUY.DEXNGI.DE с XAIX.DEXNGI.DE с SPYXNGI.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT

Доходность на риск

XNGI.DE vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNGI.DE
Ранг доходности на риск XNGI.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNGI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNGI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNGI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNGI.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNGI.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNGI.DE c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNGI.DEARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.45

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
0.81

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

0.41

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

0.82

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNGI.DE vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNGI.DE на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNGI.DE и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNGI.DEARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.45

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.58

+0.62

Просадки

Сравнение просадок XNGI.DE и ARKW

Максимальная просадка XNGI.DE за все время составила -27.91%, что меньше максимальной просадки ARKW в -77.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGI.DE и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNGI.DEARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.91%

-77.83%

+49.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-35.41%

+16.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-36.91%

+9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-22.48%

+20.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-22.47%

+16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

17.94%

-10.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XNGI.DE и ARKW

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) составляет 5.48%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что XNGI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNGI.DEARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

8.56%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

23.28%

-9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

33.07%

-14.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

42.50%

-21.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

37.34%

-16.64%

Сравнение комиссий XNGI.DE и ARKW

XNGI.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNGI.DE и ARKW

XNGI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.70%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
XNGI.DE
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XNGI.DE and ARKW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNGI.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNGI.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

XNGI.DE is categorized as Technology Equities, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Xtrackers and ARK. Their fees differ too: 0.30% for XNGI.DE and 0.76% for ARKW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNGI.DE и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор