PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSK.DE с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSK.DE с XDWT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXSK.DE (Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DXSK.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened 20-35, while XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSK.DE returned 1.68%/yr vs 24.00%/yr for XDWT.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DXSK.DE charges 0.17%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXSK.DE и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXSK.DE показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у XDWT.DE с доходностью 25.23%. За последние 10 лет акции DXSK.DE уступали акциям XDWT.DE по среднегодовой доходности: 1.68% против 24.00% соответственно.

DXSK.DE

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-1.94%
1 год
-8.43%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-2.86%
10 лет*
1.68%

XDWT.DE

1 день
-2.03%
1 месяц
12.76%
С начала года
25.23%
6 месяцев
23.47%
1 год
47.87%
3 года*
29.29%
5 лет*
22.52%
10 лет*
24.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSK.DE и XDWT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSK.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C		-1.77%-1.90%-8.81%1.36%-10.89%20.71%-6.08%29.68%-7.36%12.63%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		25.23%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.78%21.03%

Correlation

The correlation between DXSK.DE and XDWT.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.37

The correlation between DXSK.DE and XDWT.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DXSK.DE:
DXSK.DE с ZPDD.DEDXSK.DE с EXH8.DEDXSK.DE с ZPDS.DEDXSK.DE с WELW.DEDXSK.DE с 7RIP.DEDXSK.DE с XUCS.DEDXSK.DE с SPY
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC

Доходность на риск

DXSK.DE vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSK.DE
Ранг доходности на риск DXSK.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSK.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSK.DE c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSK.DEXDWT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
2.38

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
3.10

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.38

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

3.12

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

8.24

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSK.DE vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSK.DE на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа XDWT.DE равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSK.DE и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSK.DEXDWT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

2.38

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.99

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

1.11

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.09

-0.71

Просадки

Сравнение просадок DXSK.DE и XDWT.DE

Максимальная просадка DXSK.DE за все время составила -39.67%, что больше максимальной просадки XDWT.DE в -31.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSK.DE и XDWT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSK.DEXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-31.61%

-8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.96%

-15.59%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-29.46%

+9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-29.46%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-31.61%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.72%

-2.61%

-19.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-5.82%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

5.91%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSK.DE и XDWT.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) составляет 5.14%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что DXSK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSK.DEXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.11%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

14.96%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

20.39%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

22.55%

-8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

21.46%

-7.07%

Сравнение комиссий DXSK.DE и XDWT.DE

DXSK.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XDWT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSK.DE и XDWT.DE

Ни DXSK.DE, ни XDWT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXSK.DE and XDWT.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXSK.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSK.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.DE.

DXSK.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while XDWT.DE is Technology Equities. DXSK.DE tracks MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened 20-35, while XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.17% for DXSK.DE and 0.25% for XDWT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSK.DE и XDWT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор