PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSK.DE с SPYC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXSK.DE с SPYC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXSK.DE (Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C) and SPYC.DE (SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - DXSK.DE tracks the MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened 20-35 while SPYC.DE tracks the MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSK.DE returned 1.68%/yr vs 2.96%/yr for SPYC.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DXSK.DE charges 0.17%/yr vs 0.18%/yr for SPYC.DE.

Доходность

Сравнение доходности DXSK.DE и SPYC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DXSK.DE показывает доходность -1.77%, а SPYC.DE немного выше – -1.74%. За последние 10 лет акции DXSK.DE уступали акциям SPYC.DE по среднегодовой доходности: 1.68% против 2.96% соответственно.

DXSK.DE

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-1.94%
1 год
-8.43%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-2.86%
10 лет*
1.68%

SPYC.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
-1.39%
1 год
-4.36%
3 года*
-0.28%
5 лет*
0.74%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXSK.DE и SPYC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSK.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C		-1.77%-1.90%-8.81%1.36%-10.89%20.71%-6.08%29.68%-7.36%12.63%
SPYC.DE
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF		-1.74%7.08%-2.32%0.74%-8.67%20.59%-3.72%25.93%-8.92%8.62%

Correlation

The correlation between DXSK.DE and SPYC.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.92

The correlation between DXSK.DE and SPYC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Часто сравнивают с DXSK.DE:
DXSK.DE с ZPDD.DEDXSK.DE с EXH8.DEDXSK.DE с ZPDS.DEDXSK.DE с WELW.DEDXSK.DE с 7RIP.DEDXSK.DE с XUCS.DEDXSK.DE с SPY
Часто сравнивают с SPYC.DE:
SPYC.DE с SPYSPYC.DE с WELM.DESPYC.DE с 3SUE.DESPYC.DE с WELW.DESPYC.DE с LFOD.DESPYC.DE с SC0R.DESPYC.DE с 6TVL.DE

Доходность на риск

DXSK.DE vs. SPYC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSK.DE
Ранг доходности на риск DXSK.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSK.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSK.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPYC.DE
Ранг доходности на риск SPYC.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSK.DE c SPYC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) и SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSK.DESPYC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
-0.36

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.79
-0.43

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.95

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.37

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

-0.79

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSK.DE vs. SPYC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSK.DE на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SPYC.DE равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSK.DE и SPYC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSK.DESPYC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-0.36

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.06

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.22

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.32

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DXSK.DE и SPYC.DE

Максимальная просадка DXSK.DE за все время составила -39.67%, что больше максимальной просадки SPYC.DE в -24.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSK.DE и SPYC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXSK.DESPYC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-24.80%

-14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.96%

-12.47%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-12.47%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-15.06%

-9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-24.80%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.72%

-11.20%

-10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-5.99%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

5.89%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSK.DE и SPYC.DE

Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (SPYC.DE) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что DXSK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXSK.DESPYC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.54%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

10.59%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

12.98%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

12.45%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

13.38%

+1.01%

Сравнение комиссий DXSK.DE и SPYC.DE

DXSK.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SPYC.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSK.DE и SPYC.DE

Ни DXSK.DE, ни SPYC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DXSK.DE and SPYC.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXSK.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSK.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for SPYC.DE.

DXSK.DE tracks MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened 20-35, while SPYC.DE tracks MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.17% for DXSK.DE and 0.18% for SPYC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXSK.DE и SPYC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор