Сравнение DXSA.DE с MIVA.DE
DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) and MIVA.DE (Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - DXSA.DE tracks the EURO STOXX® Quality Dividend 50 while MIVA.DE tracks the MSCI Europe Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXSA.DE returned 9.19%/yr vs 6.51%/yr for MIVA.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXSA.DE charges 0.30%/yr vs 0.23%/yr for MIVA.DE.
Доходность
Сравнение доходности DXSA.DE и MIVA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXSA.DE показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у MIVA.DE с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции DXSA.DE превзошли акции MIVA.DE по среднегодовой доходности: 9.19% против 6.51% соответственно.
DXSA.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.19%
MIVA.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение доходности по годам DXSA.DE и MIVA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 9.28% | 33.40% | 10.36% | 17.93% | -9.82% | 18.67% | -9.07% | 22.54% | -13.01% | 10.40% |
MIVA.DE Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) | 5.31% | 12.05% | 11.43% | 10.68% | -13.34% | 21.25% | -4.14% | 24.17% | -4.44% | 9.03% |
Correlation
The correlation between DXSA.DE and MIVA.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | 0.72 |
The correlation between DXSA.DE and MIVA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXSA.DE vs. MIVA.DE — Ранг доходности на риск
DXSA.DE
MIVA.DE
Сравнение DXSA.DE c MIVA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSA.DE | MIVA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.11 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 0.75 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 1.96 | +6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSA.DE | MIVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.60 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.65 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.53 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок DXSA.DE и MIVA.DE
Максимальная просадка DXSA.DE за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки MIVA.DE в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSA.DE и MIVA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXSA.DE | MIVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -30.57% | -40.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -6.94% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -11.02% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.14% | -19.69% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.15% | -30.57% | -5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -3.21% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.06% | -5.64% | -17.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.67% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSA.DE и MIVA.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) составляет 2.73%, в то время как у Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что DXSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXSA.DE | MIVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 3.14% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 7.19% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 8.76% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 10.96% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 12.34% | +3.26% |
Сравнение комиссий DXSA.DE и MIVA.DE
DXSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MIVA.DE в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSA.DE и MIVA.DE
Дивидендная доходность DXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как MIVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.51% | 4.96% | 5.39% | 4.32% | 4.62% | 5.73% | 5.96% | 2.34% | 4.64% | 3.00% | 2.93% | 0.14% |
MIVA.DE Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXSA.DE and MIVA.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIVA.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIVA.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for DXSA.DE.
DXSA.DE tracks EURO STOXX® Quality Dividend 50, while MIVA.DE tracks MSCI Europe Minimum Volatility. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for DXSA.DE and 0.23% for MIVA.DE.
Подберите оптимальное распределение для DXSA.DE и MIVA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор