Сравнение DXQ.TO с YTSL.NEO
DXQ.TO (Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF) and YTSL.NEO (Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DXQ.TO returned 17.28%/yr vs 28.69%/yr for YTSL.NEO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DXQ.TO charges 0.72%/yr vs 1.65%/yr for YTSL.NEO.
Доходность
Сравнение доходности DXQ.TO и YTSL.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXQ.TO показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у YTSL.NEO с доходностью -7.41%.
DXQ.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YTSL.NEO
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- -7.41%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 49.81%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXQ.TO и YTSL.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DXQ.TO Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF | 7.36% | 12.99% | 21.07% | 20.08% | 0.27% |
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | -7.41% | 27.43% | 46.11% | 106.56% | -20.20% |
Correlation
The correlation between DXQ.TO and YTSL.NEO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXQ.TO vs. YTSL.NEO — Ранг доходности на риск
DXQ.TO
YTSL.NEO
Сравнение DXQ.TO c YTSL.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXQ.TO | YTSL.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 2.02 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 5.28 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXQ.TO | YTSL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.04 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.57 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок DXQ.TO и YTSL.NEO
Максимальная просадка DXQ.TO за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки YTSL.NEO в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQ.TO и YTSL.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXQ.TO | YTSL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -58.40% | +42.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -24.81% | +19.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | -58.40% | +42.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -8.46% | +8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -20.46% | +19.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 9.59% | -7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXQ.TO и YTSL.NEO
Текущая волатильность для Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) составляет 2.40%, в то время как у Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что DXQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YTSL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXQ.TO | YTSL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 12.78% | -10.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 29.36% | -22.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 48.20% | -38.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 61.82% | -50.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.91% | 61.82% | -50.91% |
Сравнение комиссий DXQ.TO и YTSL.NEO
DXQ.TO берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии YTSL.NEO в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXQ.TO и YTSL.NEO
Дивидендная доходность DXQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности YTSL.NEO в 46.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DXQ.TO Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF | 7.73% | 7.45% | 5.74% | 6.54% | 1.83% |
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | 46.17% | 36.11% | 12.80% | 24.07% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
DXQ.TO and YTSL.NEO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXQ.TO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXQ.TO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.65% for YTSL.NEO.
They also come from different issuers: Dynamic and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.72% for DXQ.TO and 1.65% for YTSL.NEO.
Подберите оптимальное распределение для DXQ.TO и YTSL.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор