PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXQ.TO с ENCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXQ.TO с ENCL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXQ.TO (Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - DXQ.TO is a Derivative Income fund actively managed by Dynamic, while ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, DXQ.TO returned 19.49% vs 55.71% for ENCL.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DXQ.TO charges 0.72%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности DXQ.TO и ENCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXQ.TO показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 37.98%.

DXQ.TO

1 день
0.53%
1 месяц
3.31%
С начала года
7.36%
6 месяцев
6.22%
1 год
19.49%
3 года*
17.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCL.TO

1 день
1.03%
1 месяц
3.49%
С начала года
37.98%
6 месяцев
33.14%
1 год
55.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXQ.TO и ENCL.TO

2026 (YTD)202520242023
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		7.36%12.99%21.07%5.29%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		37.98%14.97%20.32%-3.43%

Correlation

The correlation between DXQ.TO and ENCL.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.14

The correlation between DXQ.TO and ENCL.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF

Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD

Часто сравнивают с DXQ.TO:
DXQ.TO с ECHI.TODXQ.TO с DXBB.TODXQ.TO с YCST.NEODXQ.TO с DXU.TODXQ.TO с HHIS.TODXQ.TO с CRCY.TODXQ.TO с BKCL.TO
Часто сравнивают с ENCL.TO:
ENCL.TO с ENCC.TOENCL.TO с UTES.TOENCL.TO с XEG.TOENCL.TO с UMAX.TOENCL.TO с OILY.TOENCL.TO с BANK.TOENCL.TO с HHIS.TO

Доходность на риск

DXQ.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXQ.TO
Ранг доходности на риск DXQ.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQ.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQ.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ENCL.TO
Ранг доходности на риск ENCL.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCL.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCL.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCL.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXQ.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXQ.TOENCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.17

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.85

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.54

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

5.21

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

18.64

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXQ.TO vs. ENCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXQ.TO на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа ENCL.TO равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXQ.TO и ENCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXQ.TOENCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.17

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.30

+0.33

Просадки

Сравнение просадок DXQ.TO и ENCL.TO

Максимальная просадка DXQ.TO за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQ.TO и ENCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXQ.TOENCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-21.05%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-10.75%

+5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.54%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-3.94%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

3.00%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DXQ.TO и ENCL.TO

Текущая волатильность для Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) составляет 2.40%, в то время как у Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что DXQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXQ.TOENCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

7.34%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

15.68%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

17.73%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

20.15%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.91%

20.15%

-9.24%

Сравнение комиссий DXQ.TO и ENCL.TO

DXQ.TO берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXQ.TO и ENCL.TO

Дивидендная доходность DXQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности ENCL.TO в 13.22%

ПозицияTTM2025202420232022
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		7.73%7.45%5.74%6.54%1.83%
ENCL.TO
Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD		13.22%17.14%18.56%4.68%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXQ.TO and ENCL.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXQ.TO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXQ.TO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.

DXQ.TO is categorized as Derivative Income, while ENCL.TO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Dynamic and Global X. Their fees differ too: 0.72% for DXQ.TO and 1.86% for ENCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXQ.TO и ENCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор