Сравнение DXP.TO с NPRF.TO
DXP.TO (Dynamic Active Preferred Shares ETF) and NPRF.TO (NBI Active Canadian Preferred Shares ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, DXP.TO returned 8.14%/yr vs 6.29%/yr for NPRF.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXP.TO и NPRF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXP.TO показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у NPRF.TO с доходностью 5.30%.
DXP.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 5.40%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
NPRF.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 4.47%
- С начала года
- 5.30%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXP.TO и NPRF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXP.TO Dynamic Active Preferred Shares ETF | 5.77% | 17.64% | 25.73% | 8.22% | -16.46% | 27.89% | 5.67% | 3.07% |
NPRF.TO NBI Active Canadian Preferred Shares ETF | 5.30% | 11.95% | 29.71% | 4.36% | -16.96% | 23.46% | 7.91% | 3.02% |
Correlation
The correlation between DXP.TO and NPRF.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXP.TO vs. NPRF.TO — Ранг доходности на риск
DXP.TO
NPRF.TO
Сравнение DXP.TO c NPRF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Preferred Shares ETF (DXP.TO) и NBI Active Canadian Preferred Shares ETF (NPRF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXP.TO | NPRF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.27 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 0.95 | +4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.60 | 1.69 | +24.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXP.TO и NPRF.TO
Максимальная просадка DXP.TO за все время составила -40.72%, что больше максимальной просадки NPRF.TO в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXP.TO и NPRF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXP.TO | NPRF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.72% | -36.97% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -7.85% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.30% | -7.85% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -24.68% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.74% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -6.92% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 4.39% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXP.TO и NPRF.TO
Текущая волатильность для Dynamic Active Preferred Shares ETF (DXP.TO) составляет 0.70%, в то время как у NBI Active Canadian Preferred Shares ETF (NPRF.TO) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что DXP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPRF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXP.TO | NPRF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.90% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.95% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 8.43% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.27% | 9.42% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.18% | 12.28% | -0.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXP.TO и NPRF.TO
Дивидендная доходность DXP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности NPRF.TO в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXP.TO Dynamic Active Preferred Shares ETF | 4.37% | 4.52% | 5.05% | 5.31% | 4.58% | 3.67% | 4.51% | 4.53% | 4.50% | 3.36% |
NPRF.TO NBI Active Canadian Preferred Shares ETF | 4.52% | 4.75% | 4.65% | 5.86% | 4.91% | 3.78% | 4.39% | 3.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXP.TO and NPRF.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Dynamic and NBI.
Подберите оптимальное распределение для DXP.TO и NPRF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор