Сравнение DXP.TO с HDIF.TO
DXP.TO (Dynamic Active Preferred Shares ETF) and HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - DXP.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Dynamic, while HDIF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past 3 years, DXP.TO returned 18.83%/yr vs 17.61%/yr for HDIF.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DXP.TO charges 0.64%/yr vs 2.47%/yr for HDIF.TO.
Доходность
Сравнение доходности DXP.TO и HDIF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXP.TO показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у HDIF.TO с доходностью 12.72%.
DXP.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 5.40%
- С начала года
- 5.77%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
HDIF.TO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 12.72%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXP.TO и HDIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DXP.TO Dynamic Active Preferred Shares ETF | 5.77% | 17.64% | 25.73% | 8.22% | -15.39% |
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 12.72% | 15.70% | 18.44% | 12.76% | -14.72% |
Correlation
The correlation between DXP.TO and HDIF.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXP.TO vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск
DXP.TO
HDIF.TO
Сравнение DXP.TO c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Preferred Shares ETF (DXP.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXP.TO | HDIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.34 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 2.79 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.60 | 11.42 | +15.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXP.TO и HDIF.TO
Максимальная просадка DXP.TO за все время составила -40.72%, что больше максимальной просадки HDIF.TO в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXP.TO и HDIF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXP.TO | HDIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.72% | -24.08% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -8.79% | +6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.30% | -19.59% | +11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.94% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -6.50% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 2.14% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXP.TO и HDIF.TO
Текущая волатильность для Dynamic Active Preferred Shares ETF (DXP.TO) составляет 0.70%, в то время как у Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что DXP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXP.TO | HDIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 2.80% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 10.90% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 13.04% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.27% | 17.36% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.18% | 17.36% | -5.18% |
Сравнение комиссий DXP.TO и HDIF.TO
DXP.TO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXP.TO и HDIF.TO
Дивидендная доходность DXP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности HDIF.TO в 10.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXP.TO Dynamic Active Preferred Shares ETF | 4.37% | 4.52% | 5.05% | 5.31% | 4.58% | 3.67% | 4.51% | 4.53% | 4.50% | 3.36% |
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 10.38% | 9.95% | 10.14% | 10.59% | 8.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXP.TO and HDIF.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXP.TO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXP.TO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 2.47% for HDIF.TO.
DXP.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while HDIF.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Dynamic and Harvest. Their fees differ too: 0.64% for DXP.TO and 2.47% for HDIF.TO.
Подберите оптимальное распределение для DXP.TO и HDIF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор