Сравнение DXN.TO с QIF.NEO
DXN.TO (Dynamic Active Global Infrastructure ETF) and QIF.NEO (AGF Systematic Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, DXN.TO returned 9.37%/yr vs 11.25%/yr for QIF.NEO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXN.TO и QIF.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXN.TO показывает доходность 12.68%, что значительно ниже, чем у QIF.NEO с доходностью 13.59%.
DXN.TO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 12.68%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- —
QIF.NEO
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 10.38%
- С начала года
- 13.59%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXN.TO и QIF.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXN.TO Dynamic Active Global Infrastructure ETF | 12.68% | 15.33% | 15.13% | -0.89% | -1.00% | 10.60% | -7.54% |
QIF.NEO AGF Systematic Global Infrastructure ETF | 13.59% | 14.80% | 21.37% | 4.72% | -2.67% | 20.54% | -15.80% |
Correlation
The correlation between DXN.TO and QIF.NEO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2020 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXN.TO vs. QIF.NEO — Ранг доходности на риск
DXN.TO
QIF.NEO
Сравнение DXN.TO c QIF.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Global Infrastructure ETF (DXN.TO) и AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXN.TO | QIF.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.42 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 4.73 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 12.84 | -3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXN.TO и QIF.NEO
Максимальная просадка DXN.TO за все время составила -34.85%, что больше максимальной просадки QIF.NEO в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXN.TO и QIF.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXN.TO | QIF.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.85% | -30.71% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -4.67% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -10.29% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -15.54% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -2.46% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -4.33% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.72% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXN.TO и QIF.NEO
Dynamic Active Global Infrastructure ETF (DXN.TO) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF.NEO) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что DXN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QIF.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXN.TO | QIF.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.32% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 7.77% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 9.72% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 11.66% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 14.78% | +1.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXN.TO и QIF.NEO
Дивидендная доходность DXN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности QIF.NEO в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXN.TO Dynamic Active Global Infrastructure ETF | 2.00% | 2.10% | 3.26% | 2.30% | 1.21% | 0.91% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
QIF.NEO AGF Systematic Global Infrastructure ETF | 5.15% | 5.32% | 4.60% | 3.61% | 3.22% | 3.05% | 3.12% | 3.16% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
DXN.TO and QIF.NEO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Dynamic and AGF.
Подберите оптимальное распределение для DXN.TO и QIF.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор