PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXMO.TO с RGPM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXMO.TO с RGPM.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXMO.TO (Dynamic Active Mining Opportunities ETF) and RGPM.NEO (RBC Global Precious Metals Fund) are both exchange-traded funds - DXMO.TO is a Materials fund actively managed by Dynamic, while RGPM.NEO is a Precious Metals fund actively managed by RBC Global Asset Management.. Both are actively managed. Over the past year, DXMO.TO returned 68.77% vs 62.65% for RGPM.NEO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXMO.TO charges 0.74%/yr vs 1.02%/yr for RGPM.NEO.

Доходность

Сравнение доходности DXMO.TO и RGPM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) и RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXMO.TO показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у RGPM.NEO с доходностью 2.68%.

DXMO.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
7.73%
С начала года
11.61%
6 месяцев
18.32%
1 год
68.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RGPM.NEO

1 день
1.32%
1 месяц
2.09%
С начала года
2.68%
6 месяцев
9.50%
1 год
62.65%
3 года*
45.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXMO.TO и RGPM.NEO

2026 (YTD)20252024
DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF		11.61%88.43%-9.23%
RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund		2.68%143.89%7.89%

Correlation

The correlation between DXMO.TO and RGPM.NEO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2024 г.

0.60

The correlation between DXMO.TO and RGPM.NEO shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Mining Opportunities ETF

RBC Global Precious Metals Fund

Часто сравнивают с DXMO.TO:
DXMO.TO с GLCC.TODXMO.TO с NNRG.NEODXMO.TO с GBUGDXMO.TO с PICKDXMO.TO с GDXUDXMO.TO с ZGD.TODXMO.TO с CPX.TO
Часто сравнивают с RGPM.NEO:
RGPM.NEO с XGD.TORGPM.NEO с ZGD.TORGPM.NEO с SPLT.LRGPM.NEO с AUMIRGPM.NEO с SPYRGPM.NEO с AEMRGPM.NEO с XBM.TO

Доходность на риск

DXMO.TO vs. RGPM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXMO.TO
Ранг доходности на риск DXMO.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXMO.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXMO.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXMO.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXMO.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXMO.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RGPM.NEO
Ранг доходности на риск RGPM.NEO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGPM.NEO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGPM.NEO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGPM.NEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGPM.NEO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGPM.NEO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXMO.TO c RGPM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) и RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXMO.TORGPM.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.46

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.84

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.14

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

5.76

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXMO.TO vs. RGPM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXMO.TO на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа RGPM.NEO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXMO.TO и RGPM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXMO.TORGPM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.46

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.36

-0.18

Просадки

Сравнение просадок DXMO.TO и RGPM.NEO

Максимальная просадка DXMO.TO за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки RGPM.NEO в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXMO.TO и RGPM.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXMO.TORGPM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-29.46%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.12%

-29.46%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.84%

-22.85%

+13.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-8.39%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

10.91%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DXMO.TO и RGPM.NEO

Текущая волатильность для Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) составляет 13.29%, в то время как у RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что DXMO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGPM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXMO.TORGPM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

16.12%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.39%

35.57%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.04%

42.99%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.39%

32.71%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.39%

32.71%

+1.68%

Сравнение комиссий DXMO.TO и RGPM.NEO

DXMO.TO берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии RGPM.NEO в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXMO.TO и RGPM.NEO

Дивидендная доходность DXMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как RGPM.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF		0.16%0.18%0.50%
RGPM.NEO
RBC Global Precious Metals Fund		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXMO.TO and RGPM.NEO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXMO.TO is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXMO.TO is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.02% for RGPM.NEO.

DXMO.TO is categorized as Materials, while RGPM.NEO is Precious Metals. They also come from different issuers: Dynamic and RBC Global Asset Management.. Their fees differ too: 0.74% for DXMO.TO and 1.02% for RGPM.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXMO.TO и RGPM.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор