PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXMO.TO с DXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXMO.TO с DXQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) и Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO).

DXMO.TO и DXQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXMO.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 2 июл. 2024 г.. DXQ.TO - это активно управляемый фонд от Dynamic. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DXMO.TO и DXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) и Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXMO.TO и DXQ.TO

2026 (YTD)20252024
DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF		6.73%88.43%-9.23%
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		-0.34%12.99%10.08%

Доходность по периодам

С начала года, DXMO.TO показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у DXQ.TO с доходностью -0.34%.

DXMO.TO

1 день
3.10%
1 месяц
-13.78%
С начала года
6.73%
6 месяцев
17.78%
1 год
78.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXQ.TO

1 день
1.75%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.73%
1 год
17.59%
3 года*
15.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynamic Active Mining Opportunities ETF

Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF

Часто сравнивают с DXMO.TO:
DXMO.TO с GLCC.TODXMO.TO с NNRG.NEODXMO.TO с GBUGDXMO.TO с ZGD.TODXMO.TO с FCCM.NEODXMO.TO с SPYDXMO.TO с CPX.TO
Часто сравнивают с DXQ.TO:
DXQ.TO с DXU.TODXQ.TO с DXBB.TODXQ.TO с BKCC.TODXQ.TO с BKCL.TODXQ.TO с BANK.TODXQ.TO с ECHI.TODXQ.TO с EMAX.TO

Сравнение комиссий DXMO.TO и DXQ.TO

DXMO.TO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DXQ.TO в 0.72%.

DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF

Доходность на риск

DXMO.TO vs. DXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXMO.TO
Ранг доходности на риск DXMO.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXMO.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXMO.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXMO.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXMO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXMO.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DXQ.TO
Ранг доходности на риск DXQ.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQ.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXMO.TO c DXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) и Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXMO.TODXQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.10

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.61

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.81

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

7.36

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXMO.TO vs. DXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXMO.TO на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа DXQ.TO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXMO.TO и DXQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXMO.TODXQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.10

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.48

-0.26

Корреляция

Корреляция между DXMO.TO и DXQ.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXMO.TO и DXQ.TO

Дивидендная доходность DXMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности DXQ.TO в 7.98%

TTM2025202420232022
DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF		0.17%0.18%0.50%0.00%0.00%
DXQ.TO
Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF		7.98%7.45%5.74%6.54%1.83%

Просадки

Сравнение просадок DXMO.TO и DXQ.TO

Максимальная просадка DXMO.TO за все время составила -26.12%, что больше максимальной просадки DXQ.TO в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXMO.TO и DXQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DXMO.TODXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-15.54%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.12%

-9.85%

-16.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-3.45%

-10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-1.30%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

2.42%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DXMO.TO и DXQ.TO

Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что DXMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXMO.TODXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.02%

4.13%

+11.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.45%

7.15%

+23.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.58%

16.04%

+20.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.05%

10.99%

+23.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.05%

10.99%

+23.06%