Сравнение DXJP.L с LGJP.L
DXJP.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged) and LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - DXJP.L tracks the WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged) while LGJP.L tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, DXJP.L returned 25.85%/yr vs 9.50%/yr for LGJP.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJP.L charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for LGJP.L.
Доходность
Сравнение доходности DXJP.L и LGJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DXJP.L торгуется в GBp, в то время как LGJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXJP.L показывает доходность 19.13%, что значительно выше, чем у LGJP.L с доходностью 12.60%.
DXJP.L
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- 11.34%
- С начала года
- 19.13%
- 1 год
- 49.17%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- 17.07%
LGJP.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.49%
- 6 месяцев
- 5.89%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 29.38%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXJP.L и LGJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 19.13% | 33.41% | 28.49% | 40.34% | 4.78% | 16.94% | 2.85% | 14.23% | -12.38% |
LGJP.L L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 12.60% | 16.72% | 10.25% | 14.24% | -6.86% | 2.01% | 13.16% | 14.08% | -5.47% |
Correlation
The correlation between DXJP.L and LGJP.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.75 |
The correlation between DXJP.L and LGJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJP.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск
DXJP.L
LGJP.L
Сравнение DXJP.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXJP.L | LGJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 2.72 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.37 | 8.34 | +8.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXJP.L и LGJP.L
Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.95%, что больше максимальной просадки LGJP.L в -23.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и LGJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJP.L | LGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.95% | -23.10% | -18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -10.76% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.88% | -13.79% | -9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -18.15% | -4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -6.88% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -4.98% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.51% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJP.L и LGJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) имеют волатильность 6.42% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJP.L | LGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 6.47% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 17.01% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 20.11% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 16.82% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 17.44% | +1.56% |
Сравнение комиссий DXJP.L и LGJP.L
DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LGJP.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJP.L и LGJP.L
Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как LGJP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJP.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 0.86% | 1.58% | 1.61% | 1.92% | 2.49% | 1.62% | 1.64% | 2.26% | 2.41% | 1.34% | 0.62% |
LGJP.L L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXJP.L and LGJP.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for DXJP.L.
DXJP.L tracks WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged), while LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: WisdomTree and L&G. Their fees differ too: 0.45% for DXJP.L and 0.10% for LGJP.L.
Подберите оптимальное распределение для DXJP.L и LGJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор