PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXJP.L с LGJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DXJP.L и LGJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DXJP.L торгуется в GBp, в то время как LGJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJP.L показывает доходность 19.13%, что значительно выше, чем у LGJP.L с доходностью 12.60%.


DXJP.L

1 день
-2.47%
1 месяц
-2.78%
6 месяцев
11.34%
С начала года
19.13%
1 год
49.17%
3 года*
30.55%
5 лет*
25.85%
10 лет*
17.07%

LGJP.L

1 день
-1.94%
1 месяц
-5.49%
6 месяцев
5.89%
С начала года
12.60%
1 год
29.38%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJP.L и LGJP.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged
19.13%33.41%28.49%40.34%4.78%16.94%2.85%14.23%-12.38%
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)
12.60%16.72%10.25%14.24%-6.86%2.01%13.16%14.08%-5.47%

Correlation

The correlation between DXJP.L and LGJP.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.75

The correlation between DXJP.L and LGJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

DXJP.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJP.L
Ранг доходности на риск DXJP.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJP.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJP.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJP.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJP.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

LGJP.L
Ранг доходности на риск LGJP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJP.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DXJP.LLGJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

2.72

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.37

8.34

+8.03

DXJP.L vs. LGJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJP.L на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа LGJP.L равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJP.L и LGJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXJP.L и LGJP.L

Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.95%, что больше максимальной просадки LGJP.L в -23.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и LGJP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DXJP.LLGJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.95%

-23.10%

-18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-10.76%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.88%

-13.79%

-9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-18.15%

-4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-6.88%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-4.98%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.51%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJP.L и LGJP.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) имеют волатильность 6.42% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DXJP.LLGJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

6.47%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

17.01%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

20.11%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

16.82%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

17.44%

+1.56%

Сравнение комиссий DXJP.L и LGJP.L

DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LGJP.L в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJP.L и LGJP.L

Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как LGJP.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged
0.86%1.58%1.61%1.92%2.49%1.62%1.64%2.26%2.41%1.34%0.62%
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DXJP.L and LGJP.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for DXJP.L.

DXJP.L tracks WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged), while LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: WisdomTree and L&G. Their fees differ too: 0.45% for DXJP.L and 0.10% for LGJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJP.L и LGJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор