PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJP.L с COPA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJP.L с COPA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и WisdomTree Copper (COPA.L).

DXJP.L и COPA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. COPA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Copper. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJP.L и COPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и WisdomTree Copper (COPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJP.L и COPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged		13.65%33.41%28.49%40.34%4.78%16.94%3.19%14.23%-20.57%20.78%
COPA.L
WisdomTree Copper		0.39%26.65%6.64%-2.47%-3.31%25.53%17.85%0.91%-15.65%15.87%
Разные валюты инструментов

DXJP.L торгуется в GBp, в то время как COPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJP.L показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у COPA.L с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции DXJP.L превзошли акции COPA.L по среднегодовой доходности: 16.26% против 9.16% соответственно.

DXJP.L

1 день
4.74%
1 месяц
-2.03%
С начала года
13.65%
6 месяцев
28.75%
1 год
52.69%
3 года*
35.38%
5 лет*
24.33%
10 лет*
16.26%

COPA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
15.30%
1 год
4.88%
3 года*
7.78%
5 лет*
7.34%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

WisdomTree Copper

Часто сравнивают с DXJP.L:
DXJP.L с FJPS.LDXJP.L с HMJP.LDXJP.L с JRIE.LDXJP.L с JPSR.LDXJP.L с EEJG.LDXJP.L с MXJP.LDXJP.L с SJPA.L
Часто сравнивают с COPA.L:
COPA.L с COPXCOPA.L с CPERCOPA.L с HG=FCOPA.L с PPFB.DECOPA.L с SI=FCOPA.L с ^GSPCCOPA.L с VOO

Сравнение комиссий DXJP.L и COPA.L

DXJP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COPA.L в 0.49%.

COPA.L
WisdomTree Copper
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

Доходность на риск

DXJP.L vs. COPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJP.L
Ранг доходности на риск DXJP.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJP.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJP.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJP.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
COPA.L
Ранг доходности на риск COPA.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPA.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPA.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPA.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPA.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPA.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJP.L c COPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) и WisdomTree Copper (COPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJP.LCOPA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

0.14

+2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

0.40

+2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.07

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.22

0.23

+4.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.23

0.49

+18.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJP.L vs. COPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJP.L на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа COPA.L равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJP.L и COPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJP.LCOPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.14

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.30

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.41

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.11

+0.56

Корреляция

Корреляция между DXJP.L и COPA.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJP.L и COPA.L

Дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как COPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged		1.49%1.58%1.61%1.92%2.49%1.62%1.97%2.26%2.41%1.34%0.62%
COPA.L
WisdomTree Copper		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXJP.L и COPA.L

Максимальная просадка DXJP.L за все время составила -41.75%, что меньше максимальной просадки COPA.L в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJP.L и COPA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJP.LCOPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-67.44%

+25.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-25.25%

+11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.88%

-34.64%

+11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-38.75%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-8.77%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-33.51%

+24.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

11.82%

-9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJP.L и COPA.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с WisdomTree Copper (COPA.L) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что DXJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJP.LCOPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

6.01%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

17.66%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

33.62%

-11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

24.60%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

22.62%

-2.99%