Сравнение DXJA.L с WDEF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L).
DXJA.L и WDEF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. WDEF.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJA.L и WDEF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJA.L и WDEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 13.43% | 33.47% | 28.93% | 41.24% | 6.17% | 17.72% | 3.40% | 18.65% | -19.09% | 15.41% |
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 12.42% | 42.47% | -8.04% | 25.07% | -24.69% | 17.98% | 12.71% | 34.71% | -20.72% | 7.85% |
Разные валюты инструментов
DXJA.L торгуется в USD, в то время как WDEF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у WDEF.L с доходностью 12.42%.
DXJA.L
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 28.77%
- 1 год
- 52.62%
- 3 года*
- 35.68%
- 5 лет*
- 24.99%
- 10 лет*
- —
WDEF.L
- 1 день
- 6.79%
- 1 месяц
- 23.63%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJA.L и WDEF.L
DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии WDEF.L в 0.40%.
Доходность на риск
DXJA.L vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск
DXJA.L
WDEF.L
Сравнение DXJA.L c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJA.L | WDEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 0.50 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.31 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 2.12 | +3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.31 | 6.89 | +12.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJA.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.50 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.46 | 0.28 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.42 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между DXJA.L и WDEF.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJA.L и WDEF.L
Ни DXJA.L, ни WDEF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DXJA.L и WDEF.L
Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что меньше максимальной просадки WDEF.L в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и WDEF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJA.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -35.48% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | -25.81% | +12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | -30.24% | +7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -3.95% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -8.24% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 8.18% | -5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJA.L и WDEF.L
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) составляет 8.76%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) волатильность равна 47.66%. Это указывает на то, что DXJA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJA.L | WDEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 47.66% | -38.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 69.69% | -53.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 76.29% | -53.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 44.88% | -23.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 43.88% | -19.87% |