PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXJA.L с WDEF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DXJA.L и WDEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJA.L и WDEF.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
13.43%33.47%28.93%41.24%6.17%17.72%3.40%18.65%-19.09%15.41%
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR
12.42%42.47%-8.04%25.07%-24.69%17.98%12.71%34.71%-20.72%7.85%
Разные валюты инструментов

DXJA.L торгуется в USD, в то время как WDEF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у WDEF.L с доходностью 12.42%.


DXJA.L

1 день
4.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
13.43%
6 месяцев
28.77%
1 год
52.62%
3 года*
35.68%
5 лет*
24.99%
10 лет*

WDEF.L

1 день
6.79%
1 месяц
23.63%
С начала года
12.42%
6 месяцев
0.28%
1 год
38.50%
3 года*
16.53%
5 лет*
9.34%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR

Сравнение комиссий DXJA.L и WDEF.L

DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии WDEF.L в 0.40%.


Доходность на риск

DXJA.L vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

WDEF.L
Ранг доходности на риск WDEF.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEF.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEF.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEF.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEF.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEF.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJA.L c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DXJA.LWDEF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

0.50

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.31

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

2.12

+3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.31

6.89

+12.42

DXJA.L vs. WDEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJA.L на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа WDEF.L равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJA.L и WDEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DXJA.LWDEF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.50

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.28

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.42

+0.68

Корреляция

Корреляция между DXJA.L и WDEF.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJA.L и WDEF.L

Ни DXJA.L, ни WDEF.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXJA.L и WDEF.L

Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что меньше максимальной просадки WDEF.L в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и WDEF.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DXJA.LWDEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-35.48%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-25.81%

+12.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-30.24%

+7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-3.95%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-8.24%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

8.18%

-5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJA.L и WDEF.L

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) составляет 8.76%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) волатильность равна 47.66%. Это указывает на то, что DXJA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DXJA.LWDEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

47.66%

-38.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

69.69%

-53.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

76.29%

-53.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

44.88%

-23.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

43.88%

-19.87%