PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJA.L с VJPN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJA.L с VJPN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L).

DXJA.L и VJPN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. VJPN.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJA.L и VJPN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJA.L и VJPN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		13.43%33.47%28.93%41.24%6.17%17.72%3.40%18.65%-19.09%15.41%
VJPN.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		2.38%27.83%7.23%20.01%-15.78%1.33%16.30%19.16%-13.56%11.55%
Разные валюты инструментов

DXJA.L торгуется в USD, в то время как VJPN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у VJPN.L с доходностью 2.38%.

DXJA.L

1 день
4.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
13.43%
6 месяцев
28.77%
1 год
52.62%
3 года*
35.68%
5 лет*
24.99%
10 лет*
—

VJPN.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.39%
С начала года
2.38%
6 месяцев
7.30%
1 год
28.14%
3 года*
16.46%
5 лет*
7.07%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с HSJP.LDXJA.L с FJPS.LDXJA.L с JRIE.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с HMJP.LDXJA.L с SJPA.LDXJA.L с EEJG.L
Часто сравнивают с VJPN.L:
VJPN.L с XDJP.LVJPN.L с VJPN.DEVJPN.L с EEJG.LVJPN.L с LGJG.LVJPN.L с JEMAVJPN.L с VUSA.LVJPN.L с VOO

Сравнение комиссий DXJA.L и VJPN.L

DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VJPN.L в 0.15%.

DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
VJPN.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

DXJA.L vs. VJPN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VJPN.L
Ранг доходности на риск VJPN.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPN.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPN.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPN.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPN.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPN.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJA.L c VJPN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJA.LVJPN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.38

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.96

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

2.24

+2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.31

8.18

+11.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJA.L vs. VJPN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJA.L на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа VJPN.L равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJA.L и VJPN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJA.LVJPN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.38

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.41

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.48

+0.61

Корреляция

Корреляция между DXJA.L и VJPN.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJA.L и VJPN.L

DXJA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VJPN.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		2.49%2.54%2.47%2.39%2.64%2.31%2.14%2.36%2.55%1.94%2.04%2.08%

Просадки

Сравнение просадок DXJA.L и VJPN.L

Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки VJPN.L в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и VJPN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJA.LVJPN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-25.19%

-12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-10.68%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-17.91%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-9.45%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-5.28%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.05%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJA.L и VJPN.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) имеют волатильность 8.76% и 9.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJA.LVJPN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

9.16%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

14.33%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

20.19%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

17.38%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

16.83%

+7.18%