PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJA.L с ISJP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJA.L с ISJP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L).

DXJA.L и ISJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. ISJP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap NR JPY. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJA.L и ISJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJA.L и ISJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		13.43%33.47%28.93%41.24%6.17%17.72%3.40%18.65%-19.09%15.41%
ISJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		8.62%30.01%3.24%12.66%-12.49%-2.90%7.72%18.51%-16.97%12.34%
Разные валюты инструментов

DXJA.L торгуется в USD, в то время как ISJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у ISJP.L с доходностью 8.62%.

DXJA.L

1 день
4.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
13.43%
6 месяцев
28.77%
1 год
52.62%
3 года*
35.68%
5 лет*
24.99%
10 лет*
—

ISJP.L

1 день
4.38%
1 месяц
-5.41%
С начала года
8.62%
6 месяцев
11.33%
1 год
34.99%
3 года*
16.34%
5 лет*
6.25%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с HSJP.LDXJA.L с FJPS.LDXJA.L с JRIE.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с HMJP.LDXJA.L с SJPA.LDXJA.L с EEJG.L
Часто сравнивают с ISJP.L:
ISJP.L с XMJP.LISJP.L с JPJP.LISJP.L с DXJG.LISJP.L с VGTISJP.L с SCJISJP.L с SGOVISJP.L с DBJP

Сравнение комиссий DXJA.L и ISJP.L

DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ISJP.L в 0.58%.

ISJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Доходность на риск

DXJA.L vs. ISJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ISJP.L
Ранг доходности на риск ISJP.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISJP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISJP.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISJP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISJP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISJP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJA.L c ISJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJA.LISJP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.99

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.71

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

3.03

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.31

11.26

+8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJA.L vs. ISJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJA.L на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISJP.L равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJA.L и ISJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJA.LISJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.99

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.39

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.33

+0.76

Корреляция

Корреляция между DXJA.L и ISJP.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJA.L и ISJP.L

DXJA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		1.75%1.85%1.73%1.77%1.99%1.52%1.58%1.53%1.39%1.29%1.07%0.68%

Просадки

Сравнение просадок DXJA.L и ISJP.L

Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что меньше максимальной просадки ISJP.L в -41.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и ISJP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJA.LISJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-32.93%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-10.84%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-21.01%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-5.73%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-6.24%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.67%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJA.L и ISJP.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что DXJA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJA.LISJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

7.71%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

13.02%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

17.53%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

16.20%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

16.47%

+7.54%