PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с DXJG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJ с DXJG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L).

DXJ и DXJG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DXJG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и DXJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJ и DXJG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		12.49%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		11.05%28.91%11.20%25.14%-9.71%5.36%8.97%17.20%-18.83%25.66%
Разные валюты инструментов

DXJ торгуется в USD, в то время как DXJG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у DXJG.L с доходностью 11.05%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции DXJG.L по среднегодовой доходности: 17.51% против 11.12% соответственно.

DXJ

1 день
2.26%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.49%
6 месяцев
28.11%
1 год
50.78%
3 года*
35.37%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.51%

DXJG.L

1 день
5.22%
1 месяц
-3.37%
С начала года
11.05%
6 месяцев
17.04%
1 год
38.21%
3 года*
22.70%
5 лет*
12.47%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с VOODXJ с DBJPDXJ с SCHD
Часто сравнивают с DXJG.L:
DXJG.L с XDJP.LDXJG.L с XDEM.LDXJG.L с PRIJ.LDXJG.L с LCJP.LDXJG.L с CSJP.LDXJG.L с ISJP.LDXJG.L с JPJP.L

Сравнение комиссий DXJ и DXJG.L

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DXJG.L в 0.40%.

DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

Доходность на риск

DXJ vs. DXJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DXJG.L
Ранг доходности на риск DXJG.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJG.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJG.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c DXJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJDXJG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.77

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.42

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

3.18

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.24

11.40

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJ vs. DXJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJG.L равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и DXJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJDXJG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.77

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.69

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.65

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.55

-0.14

Корреляция

Корреляция между DXJ и DXJG.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и DXJG.L

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как DXJG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXJ и DXJG.L

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки DXJG.L в -37.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и DXJG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJDXJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-29.26%

-20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-10.49%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-14.83%

-7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-29.26%

-9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-4.98%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-5.35%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.81%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и DXJG.L

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 7.27%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (DXJG.L) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJDXJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

8.82%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

15.04%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.85%

21.45%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

18.00%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

17.16%

+3.35%